defbsm_option_price(S, K, r, T, sigma, option_type='call'): """ 計(jì)算B-S模型下的期權(quán)價(jià)格 :param S: 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 :param K: 行權(quán)價(jià)格 :param r: 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 :param T: 到期時(shí)間(年) :param sigma: 波動(dòng)率 :param option_type: 期權(quán)類型('call'表示看漲期權(quán),'put'表示看跌期權(quán)) ...
www.dbjr.com.cn/python/331091l...htm 2025-6-14