ARIMA模型的全稱(chēng)是自回歸移動(dòng)平均模型,是用來(lái)預(yù)測(cè)時(shí)間序列的一種常用的統(tǒng)計(jì)模型,一般記作ARIMA(p,d,q)。 ARIMA的適應(yīng)情況 ARIMA模型相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單易用。在應(yīng)用ARIMA模型時(shí),要保證以下幾點(diǎn): 時(shí)間序列數(shù)據(jù)是相對(duì)穩(wěn)定的,總體基本不存在一定的上升或者下降趨勢(shì),如果不穩(wěn)定可以通過(guò)差分的方式來(lái)使其變穩(wěn)定。
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