目前我找到的唯一可以實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)回歸的 python 庫是 pyfinance,代碼如下:1 2 3 4 5 6 7 from pyfinance.ols import PandasRollingOLS results = PandasRollingOLS(x, y, window) # window 是滾動(dòng)回歸的自變量個(gè)數(shù) results.solution # 每一步估計(jì)的截距與斜率 results.beta # 每一步估計(jì)的斜率 results.alpha #...
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