筆者之前用R開發(fā)評分卡時，需要進行分箱計算woe及iv值，采用的R包是smbinning,它可以自動進行分箱。近期換用python開發(fā)， 也想實現(xiàn)自動分箱功能，找到了一個woe包，地址https://pypi.org/project/woe/，可以直接 pip install woe安裝。

由于此woe包官網(wǎng)介紹及給的例子不是很好理解，關于每個函數(shù)的使用也沒有很詳細的說明，經(jīng)過一番仔細探究后以此文記錄一下該woe包的使用及其計算原理。

例子

官方給的例子不是很好理解，以下是我寫的一個使用示例。以此例來說明各主要函數(shù)的使用方法。計算woe的各相關函數(shù)主要在feature_process.py中定義。

import woe.feature_process as fp
import woe.eval as eval
 
#%% woe分箱, iv and transform
data_woe = data #用于存儲所有數(shù)據(jù)的woe值
civ_list = []
n_positive = sum(data['target'])
n_negtive = len(data) - n_positive
for column in list(data.columns[1:]):
 if data[column].dtypes == 'object':
 civ = fp.proc_woe_discrete(data, column, n_positive, n_negtive, 0.05*len(data), alpha=0.05)
 else:  
 civ = fp.proc_woe_continuous(data, column, n_positive, n_negtive, 0.05*len(data), alpha=0.05)
 civ_list.append(civ)
 data_woe[column] = fp.woe_trans(data[column], civ)
 
civ_df = eval.eval_feature_detail(civ_list,'output_feature_detail_0315.csv')
#刪除iv值過小的變量
iv_thre = 0.001
iv = civ_df[['var_name','iv']].drop_duplicates()
x_columns = iv.var_name[iv.iv > iv_thre]

計算分箱，woe,iv

核心函數(shù)主要是freature_process.proc_woe_discrete()與freature_process.proc_woe_continuous()，分別用于計算連續(xù)變量與離散變量的woe。它們的輸入形式相同：

proc_woe_discrete(df,var,global_bt,global_gt,min_sample,alpha=0.01)

proc_woe_continuous(df,var,global_bt,global_gt,min_sample,alpha=0.01)

輸入：

df: DataFrame，要計算woe的數(shù)據(jù)，必須包含'target'變量，且變量取值為{0，1}

var:要計算woe的變量名

global_bt:全局變量bad total。df的正樣本數(shù)量

global_gt:全局變量good total。df的負樣本數(shù)量

min_sample:指定每個bin中最小樣本量，一般設為樣本總量的5%。

alpha:用于自動計算分箱時的一個標準，默認0.01.如果iv_劃分>iv_不劃分*（1+alpha)則劃分。

輸出：一個自定義的InfoValue類的object，包含了分箱的一切結果信息。

該類定義見以下一段代碼。

class InfoValue(object):
 '''
 InfoValue Class
 '''
 def __init__(self):
 self.var_name = []
 self.split_list = []
 self.iv = 0
 self.woe_list = []
 self.iv_list = []
 self.is_discrete = 0
 self.sub_total_sample_num = []
 self.positive_sample_num = []
 self.negative_sample_num = []
 self.sub_total_num_percentage = []
 self.positive_rate_in_sub_total = []
 self.negative_rate_in_sub_total = []
 
 def init(self,civ):
 self.var_name = civ.var_name
 self.split_list = civ.split_list
 self.iv = civ.iv
 self.woe_list = civ.woe_list
 self.iv_list = civ.iv_list
 self.is_discrete = civ.is_discrete
 self.sub_total_sample_num = civ.sub_total_sample_num
 self.positive_sample_num = civ.positive_sample_num
 self.negative_sample_num = civ.negative_sample_num
 self.sub_total_num_percentage = civ.sub_total_num_percentage
 self.positive_rate_in_sub_total = civ.positive_rate_in_sub_total
 self.negative_rate_in_sub_total = civ.negative_rate_in_sub_total

打印分箱結果

eval.eval_feature_detail(Info_Value_list,out_path=False)

輸入：

Info_Value_list:存儲各變量分箱結果(proc_woe_continuous/discrete的返回值）的List.

out_path:指定的分箱結果存儲路徑，輸出為csv文件

輸出：

各變量分箱結果的DataFrame。各列分別包含如下信息：

輸出結果一個示例（截取部分）：

woe轉(zhuǎn)換

得到分箱及woe,iv結果后，對原數(shù)據(jù)進行woe轉(zhuǎn)換，主要用以下函數(shù)

woe_trans(dvar,civ): replace the var value with the given woe value

輸入：

dvar: 要轉(zhuǎn)換的變量，Series

civ: proc_woe_discrete或proc_woe_discrete輸出的分箱woe結果，自定義的InfoValue類

輸出：

var: woe轉(zhuǎn)換后的變量，Series

分箱原理

該包中對變量進行分箱的原理類似于二叉決策樹，只是決定如何劃分的目標函數(shù)是iv值。

1）連續(xù)變量分箱

首先簡要描述分箱主要思想：

1.初始化數(shù)據(jù)集D =D0為全量數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)步驟2

2.對于D，將數(shù)據(jù)按從小到大排序并按數(shù)量等分為10份，記錄各劃分點。計算不進行仍何劃分時的iv0，轉(zhuǎn)步驟3.

3.遍歷各劃分點，計算利用各點進行二分時的iv。

如果最大iv>iv0*(1+alpha)（用戶給定，默認0.01）: 則進行劃分，且最大iv對應的即確定為此次劃分點。它將D劃分為左右兩個結點，數(shù)據(jù)集分別為DL, DR.轉(zhuǎn)步驟4.

否則：停止。

4.分別令D=DL,D=DR,重復步驟2.

為了便于理解，上面簡化了一些條件。實際劃分時還設計到一些限制條件，如不滿足會進行區(qū)間合并。

主要限制條件有以下2個：

a.每個bin的數(shù)量占比>min_sample(用戶給定）

b.每個bin的target取值個數(shù)>1，即每個bin必須同時包含正負樣本。

2）連續(xù)變量分箱

對于離散變量分箱后續(xù)補充 to be continued...

以上這篇python自動分箱,計算woe,iv的實例代碼就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了，希望能給大家一個參考，也希望大家多多支持腳本之家。

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