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Python量化交易詳細(xì)簡(jiǎn)介

更新時(shí)間：2022年03月06日 08:37:16 作者：愛(ài)吃糖的范同學(xué)

這篇文章主要介紹了Python量化交易詳細(xì),??算法交易是使用自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行交易，這些交易是通過(guò)特定的算法以預(yù)測(cè)的方式執(zhí)行的沒(méi)有任何人為干預(yù)。依據(jù)數(shù)學(xué)模型對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行概率分析，使得長(zhǎng)期收益期望最大化,下文詳細(xì)敘述,需要的朋友可以參考一下

一、量化交易概述（algo-trading）

算法交易是使用自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)執(zhí)行交易，這些交易是通過(guò)特定的算法以預(yù)測(cè)的方式執(zhí)行的沒(méi)有任何人為干預(yù)。依據(jù)數(shù)學(xué)模型對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行概率分析，使得長(zhǎng)期收益期望最大化。

量化交易優(yōu)點(diǎn)：

1.歷史評(píng)估

創(chuàng)建自動(dòng)化戰(zhàn)略最重要的優(yōu)勢(shì)在于其性能可以通過(guò)歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)確定來(lái)代表未來(lái)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)。這個(gè)過(guò)程被稱(chēng)為回潮測(cè)試backtesting?；販y(cè)可以確定戰(zhàn)略的（先前）統(tǒng)計(jì)特性，提供一個(gè)戰(zhàn)略是否有可能在未來(lái)有利可圖的見(jiàn)解。

2.效率

算法交易比任意方法更有效率。充分自動(dòng)化系統(tǒng)不需要個(gè)人或團(tuán)隊(duì)持續(xù)監(jiān)控價(jià)格市場(chǎng)。這為交易的開(kāi)發(fā)者騰出了時(shí)間戰(zhàn)略進(jìn)行更多的研究。此外，自動(dòng)化交易可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和頭寸調(diào)整流程的自動(dòng)化穩(wěn)定的系統(tǒng)性策略，動(dòng)態(tài)地實(shí)時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

3.沒(méi)有任意的輸入

自動(dòng)交易系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)之一是（理論上）不存在隨后的的情輸入。執(zhí)行時(shí)，恐懼和貪夢(mèng)可能是壓倒性的自由交易。在系統(tǒng)交易的情況下，很少有酯情修改策略的時(shí)候。但是有時(shí)候由于外部因素，判斷需要修改該策略的參數(shù)或退出執(zhí)行該模型。

4.更高的頻率

這是上面討論的效率優(yōu)勢(shì)的必然結(jié)果。在更高的運(yùn)作策略自動(dòng)化環(huán)境下，許多市場(chǎng)上的頻率成為可能。的確，一些最有利可圖的交易策略是在限價(jià)訂單薄limit or market order trading book 上的超高頻域運(yùn)作數(shù)據(jù)。這些策略對(duì)于人類(lèi)來(lái)說(shuō)是不可能實(shí)現(xiàn)的。

量化交易缺點(diǎn)：

資本要求：

算法交易通常需要比用于零售的資本基礎(chǔ)更大的資本自由交易的交易。此外，獲取數(shù)據(jù)饋送的盤(pán)中量化策略，特別是如果使用期貨合約對(duì)零售商而言并不便宜。根據(jù)延遲需求，可能需要在交換機(jī)中共同定位服務(wù)器，這增加了每月的成本。還需要更強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)連接和功能強(qiáng)大（因而價(jià)格昂貴）的桌面機(jī)器。最重要的是，由于算法交易尋求的是收益率的長(zhǎng)期期望，因此需要較大的資本量來(lái)支持短期的損失。

二、交易系統(tǒng)

1.回測(cè)-backtest

pybacktest's 的功能。為此，我們回測(cè)精典交易策略移動(dòng)平均線MA交叉。

MA快線上穿慢線時(shí)，買(mǎi)進(jìn)做多
MA快線下穿慢線時(shí)，賣(mài)出做空
進(jìn)場(chǎng)規(guī)則，也是退場(chǎng)規(guī)則，交易策略相反相成

2.交易所

有兩個(gè)可以執(zhí)行的訂單類(lèi)型：市場(chǎng)訂單和限價(jià)訂單。市場(chǎng)訂單立即執(zhí)行交易，而不管可用的價(jià)格。因此很大作為市價(jià)訂單執(zhí)行的交易通常會(huì)得到每個(gè)后續(xù)限價(jià)訂單的價(jià)格混合在對(duì)面被填滿。市場(chǎng)訂單將被視為積極的訂單幾乎肯定會(huì)被填補(bǔ)，盡管潛在的未知成本。限價(jià)訂單為策略提供了一種機(jī)制，以確定最差的價(jià)格交易將被執(zhí)行，同時(shí)警告交易可能不會(huì)被部分或完全填補(bǔ)。限制訂單被視為被動(dòng)訂單，因?yàn)樗鼈兺ǔＪ强杖钡?，但是?dāng)它們是價(jià)格時(shí)保證。

3.交易費(fèi)

交易策略產(chǎn)生的交易成本最直接的形式是傭金。所有策略都需要某種形式的訪問(wèn)交換，直接或者是通過(guò)經(jīng)紀(jì)中介（“經(jīng)紀(jì)人”）。這些服務(wù)帶來(lái)了額外的成本每筆交易稱(chēng)為傭金。經(jīng)紀(jì)商通常會(huì)提供很多服務(wù)，盡管定量算法只能真正實(shí)現(xiàn)交換基礎(chǔ)設(shè)施的使用。因此，經(jīng)紀(jì)傭金往往很小，每筆交易基礎(chǔ)。經(jīng)紀(jì)商也收取費(fèi)用，這是清理和結(jié)算交易的費(fèi)用。進(jìn)一步這是區(qū)域或國(guó)家政府征收的稅。例如，在英國(guó)有對(duì)股票交易支付印花稅。