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Python?OLS?雙向逐步回歸方式

 更新時間:2024年05月16日 09:55:46   作者:AdamShyly  
這篇文章主要介紹了Python?OLS?雙向逐步回歸方式,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助,如有錯誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教

Python OLS 雙向逐步回歸

算法基本思路

首先需要確定一個因變量y以此構建一元回歸方程

再找到已通過顯著性檢驗的一元線性回歸方程中F值最大的解釋變量x0

將其并入回歸方程中

再分別將剩余的解釋變量與解釋變量x0作為OLS函數(shù)的自變量集擬合回歸方程

同樣找出其中F值最大的自變量集

如果該自變量集均能通過顯著性檢驗則將該解釋變量并入回歸方程中并進行下一輪的迭代

否則舍棄該解釋變量

并找出F值第二大的自變量集繼續(xù)對其進行顯著性檢驗

import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
 
 
def test_significance(data, dv, src_idvs):
    model = sm.OLS(data.loc[:, dv], data.loc[:, src_idvs]).fit()
    for p in model.pvalues:
        if p > 0.05:
            return False
    else:
        return True
 
 
def find_max_F(data, dv, idvs, res_idvs):
    F_max = -1
    idv_F_max = None
    res_model = None
    for idv in idvs:
        new_idvs = res_idvs.copy()
        new_idvs.append(idv)  # 加入新解釋變量找出F最大值
        model = sm.OLS(data.loc[:, dv], sm.add_constant(
            data.loc[:, new_idvs])).fit()
        F = model.fvalue
        if F > F_max:
            F_max = F
            idv_F_max = idv
            res_model = model
    return F_max, idv_F_max, res_model
 
 
def stepwise_regression(data, dv, idvs=None):  # 向前向后逐步回歸
    res_idvs = []
    src_idvs = idvs.copy()
    res_models = []
    for step in range(len(idvs)):
        isExit = False
        while True:
            F, idv, model = find_max_F(
                data, dv, src_idvs, res_idvs)  # 求出F最大值以及對應的解釋變量
 
            if model == None:  # 多元線性擬合失敗
                print("第{0}步擬合線性失敗".format(step + 1))
                isExit = True
                break
 
            res_idvs.append(idv)
 
            # 沒有新解釋變量并入回歸方程中
            if model.f_pvalue >= 0.05 or not test_significance(data, dv, res_idvs):
                res_idvs.pop()  # 移除該解釋變量
                src_idvs.remove(idv)
                print("第{0}步移除解釋變量{1}".format(step + 1, idv))
                if len(src_idvs) == 0:  # 該輪for循環(huán)并沒有解釋變量能夠并入回歸方程中
                    isExit = True
                    break
            else:  # 找到新解釋變量,結束While循環(huán)
                print("第{0}步并入解釋變量{1}".format(step + 1, idv))
                res_models.append(model)
                break
        if isExit:  # 提前結束逐步回歸
            break
        else:
            src_idvs = []
            for idv in idvs:
                if idv not in res_idvs:
                    src_idvs.append(idv)
    return res_idvs, res_models
 
 
data = pd.read_excel('./normalization.xlsx')
 
equations = []
stdouts = []
for column in data.columns:
    idvs = list(data.columns.copy())
    idvs.remove(column)
    res, models = stepwise_regression(data=data, dv=column, idvs=idvs)
    equation = 'y = '
    stdout = 'y為' + column + '、'
    for index in range(len(res)):
        equation += str(models[index].params[1]) + ' * x' + str(index)
        stdout += 'x' + str(index) + '為' +  res[index]
        if index != len(res) - 1:
            equation += ' + '
            stdout += '、'
    equations.append(equation)
    stdouts.append(stdout)
 
with open(file='./MultivariateLinearity.txt', mode='w', encoding='utf-8') as f:
    for index in range(len(equations)):
        f.write(equations[index] + '\n其中: ' + stdouts[index] + '\n')

以下是data數(shù)據(jù)集格式

一個解釋變量為一列

以下是將方程

以及變量解釋輸出至.txt文件的最終結果

總結

以上為個人經(jīng)驗,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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