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數(shù)字貨幣永續(xù)合約資金費(fèi)率套利風(fēng)險大不大?

2021-05-06 17:06:32 | 來源:幣圈子 | 作者:佚名
這篇文章主要介紹了數(shù)字貨幣永續(xù)合約資金費(fèi)率套利風(fēng)險大不大?永續(xù)合約其實(shí)就是沒有到期或者結(jié)算日的合約,而資金費(fèi)率其實(shí)就是指基于永續(xù)合約市場價格與現(xiàn)貨價格之間的價差,向多頭或空頭交易者支付的定期費(fèi)用,下面小編就給大家詳細(xì)說說永續(xù)合約資金費(fèi)率套利風(fēng)險。

永續(xù)合約資金費(fèi)率套利風(fēng)險大不大?

1.資金費(fèi)率波動風(fēng)險

例如:2019-07-2112:00:00資金費(fèi)率由負(fù)變正,是否需要平倉可根據(jù)資金費(fèi)率預(yù)測與平倉費(fèi)用決定。

2.USDT價格波動風(fēng)險

USDT vs USD風(fēng)險暴露,開多相當(dāng)于買入USDT,賣出USD。

3.強(qiáng)平風(fēng)險

永續(xù)價格下跌30%以及現(xiàn)貨價格上漲2.17倍均會造成爆倉強(qiáng)平,將打破期現(xiàn)訂單的Delta中性,使行情價格變成主導(dǎo)盈虧的主要因素,套利模型被破壞。

4.分?jǐn)傦L(fēng)險

自產(chǎn)品上線以來未發(fā)生過分?jǐn)偂?/p>

套利交易又叫套期圖利,是指利用期現(xiàn)貨的短期利率的差異,將資金由利率較低的區(qū)間轉(zhuǎn)移到利率較高的區(qū)間,以從中獲得利息差額收益的一種交易。在當(dāng)前數(shù)字貨幣交易當(dāng)中,主要的套利方式有現(xiàn)貨搬磚套利、統(tǒng)計套利、跨期套利等。

幣幣杠桿賬戶借幣利率與永續(xù)合約賬戶資金費(fèi)率之間存在套利機(jī)會,即資金費(fèi)率套利,簡單講就是在幣幣杠桿功能區(qū)中借幣(目的是最大限度提高資金利用率),然后再在幣幣杠桿和永續(xù)合約中同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易,類似期現(xiàn)套利,而資金費(fèi)率套利的目標(biāo)則是賺取永續(xù)合約交易中的資金費(fèi)率收益。

永續(xù)合約資金費(fèi)率是由什么決定的?

資金費(fèi)率由兩部分組成:利率和溢價。

其中,溢價解釋了為什么永續(xù)合約的價格將與標(biāo)的價格變化趨勢趨同。

在波動性較強(qiáng)的時期,永續(xù)合約和標(biāo)記價格可能會出現(xiàn)分叉。此時,溢價指數(shù)將被用來促使合約市場價格和現(xiàn)貨價格趨同。

資金費(fèi)率計算公式:

資金費(fèi)率(F)=溢價指數(shù)(P)+Clamp(0.01%-溢價指數(shù)(P),0.05% 到 -0.05%)

換句話說,只要溢價指數(shù)介于-0.04%至0.06%之間,那么資金費(fèi)率將等于0.01%(利率)。

如果(利率(I)-溢價指數(shù)(P))在+/- 0.05%之內(nèi),則F = P +(I-P)= I。換而言之,資金費(fèi)率將等于利率。

最后小編想要提醒投資者,在玩永續(xù)合約的時候,一定要控制倉位,因?yàn)橹挥泻侠砜刂苽}位,投資者才有穩(wěn)定盈利的機(jī)會,否則投資者失敗的概率會增高,一般來說,投資者將資金的10%入市,舉個例子,投資者的帳戶資金只有1萬美金,那每次進(jìn)單就是1000美金,不管是做多還是做空,另外,在玩永續(xù)合約的時候,一定要學(xué)會止盈止損,只有這樣才能把投資者的損失控制在一定的范圍。

以上就是數(shù)字貨幣永續(xù)合約資金費(fèi)率套利風(fēng)險大不大?的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于永續(xù)費(fèi)率套利的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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