什么是布林通道？用布林通道指標(biāo)判斷價(jià)格的支撐位與壓力位
本文為幣安布林通道技術(shù)分析教學(xué)，在上一篇文章我們介紹了MACD 用于判斷中長(zhǎng)期趨勢(shì)，今天我們要介紹另一個(gè)指標(biāo)：布林通道。布林通道結(jié)合了指標(biāo)分析與型態(tài)學(xué)，也是一種從均線概念中衍生出的指標(biāo)，除了講解概念外，我們也會(huì)教學(xué)如何在幣安上設(shè)定布林通道。
什么是布林通道(Bollinger Bands)？
布林通道是由約翰．布林格( John Bollinger )于1980 年代所提出的指標(biāo)，并在2001 年出版的書(shū)中《Bollinger on Bollinger Bands》收錄完整教學(xué)。
其實(shí)布林通道的概念非常簡(jiǎn)單，它結(jié)合了統(tǒng)計(jì)學(xué)中「標(biāo)準(zhǔn)差」的概念，在分時(shí)走勢(shì)圖中繪制出上軌、中軌、下軌。
「布林通道」由三條線組成，中軌線是均線MA，上下軌則是根據(jù)中軌線偏移的標(biāo)準(zhǔn)差所繪制出來(lái)的，位于價(jià)格線上下端的帶狀通道。
- 上軌= 中軌+ K × N時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)差。
- 中軌= 過(guò)去N段時(shí)間的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（EMA），時(shí)間通常設(shè)定20天。
- 下軌= 中軌− K × N時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)差。
按照原本設(shè)定，會(huì)取時(shí)間為20 天（Ｎ＝20），和抓取兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差（Ｋ＝２）。
你可以發(fā)現(xiàn)，其實(shí)布林通道的中軌，就是20 日均線（月均線），因此在初始設(shè)定上，布林通道適合用于分析大約一個(gè)月左右的交易時(shí)長(zhǎng)。
因此總結(jié)布林通道的設(shè)定如下：
- 布林通道上限：20 日均線+ 兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
- 布林通道中間：20 日均線
- 布林通道下限：20 日均線– 兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
如何判讀布林通道？統(tǒng)計(jì)學(xué)的常態(tài)分布與標(biāo)準(zhǔn)差
布林通道是結(jié)合常態(tài)分布的概念去作價(jià)格上的預(yù)判，因此我們先來(lái)小小復(fù)習(xí)一下高中的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念。
什么是標(biāo)準(zhǔn)差？
在統(tǒng)計(jì)學(xué)上，標(biāo)準(zhǔn)差是表示數(shù)值相對(duì)于平均值的離散程度的測(cè)量概念，在一組數(shù)值中，有同樣的平均值，標(biāo)準(zhǔn)差也不一定相同。
當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差越大，就代表這組數(shù)值的分散程度越大。
以下列兩個(gè)數(shù)列為例：
- 50、50、50
- 0、50、100
雖然兩個(gè)數(shù)列的平均值都是50 ，但下方數(shù)列很明顯彼此的離散程度較大，因此標(biāo)準(zhǔn)差也會(huì)越大。
以下為標(biāo)準(zhǔn)差SD 的公式（Standard Deviation），U為平均值，X為數(shù)值，N 為取樣母體。
若套入到布林通道的數(shù)值，μ就是20 日均線、χ 是過(guò)去20 天每天的收盤(pán)價(jià)、N 就是20 天，一般的網(wǎng)站都會(huì)內(nèi)建布林通道的公式，將這些數(shù)字設(shè)定好，就會(huì)自動(dòng)幫你計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)差。
標(biāo)準(zhǔn)差的公式不需深刻理解，只要知道標(biāo)準(zhǔn)差是一種測(cè)量不確定性的公式即可，應(yīng)用于投資上，也可以作為度量投資回報(bào)的工具。
什么是常態(tài)分布？
常態(tài)分布是一種將連續(xù)變數(shù)的觀察值畫(huà)出的曲線，又稱高斯分布，自然界中觀察的各種現(xiàn)象經(jīng)常以常態(tài)分布呈現(xiàn)，例如身高、體重、成績(jī)……等等。
常態(tài)分布會(huì)以平均數(shù)μ為中心，成左右對(duì)稱的鐘形曲線，在以標(biāo)準(zhǔn)差(standard deviation)為單位的圖形中，會(huì)有以下特性：
- 68.3%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差間
- 95.4%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差間
- 99.7%的數(shù)值，落在平均數(shù)± 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差間
如果把20 日均線當(dāng)作平均值μ，可以得到以下結(jié)果
- 有68.26% 的機(jī)率，價(jià)格會(huì)在1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
- 有95.44% 的機(jī)率，價(jià)格會(huì)在2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
- 有99.72% 的機(jī)率，價(jià)格會(huì)在3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)出現(xiàn)。
換句話說(shuō)，在布林通道的假設(shè)中(取兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差)，根據(jù)過(guò)去20 天的價(jià)格，新的價(jià)格有95.44% 的機(jī)率會(huì)出現(xiàn)在上軌到下軌的范圍內(nèi)，超出軌道的機(jī)率只有4.56%。
因此，價(jià)格有很高的機(jī)率落在布林通到之中，套用形態(tài)學(xué)的概念，就可以把下軌當(dāng)作支撐位，上軌當(dāng)作壓力位。
判讀布林通道的三個(gè)做多與三個(gè)做空訊號(hào)
布林通道的六個(gè)操作法則相當(dāng)簡(jiǎn)單，如果對(duì)均線理論熟悉的話，其實(shí)原理差不多。
以下會(huì)用比特幣BTC 的走勢(shì)舉例說(shuō)明。
做多訊號(hào)
- 價(jià)格由下向上穿越下軌線時(shí)，是買進(jìn)訊號(hào)
- 價(jià)格由下向上穿越中間線時(shí)，代表股價(jià)可能加速向上，是加碼買進(jìn)訊號(hào)
- 價(jià)格在中間線與上軌線之間波動(dòng)時(shí)，為多頭市場(chǎng)
做空訊號(hào)
基本上就是做多訊號(hào)的相反圖形：
- 價(jià)格由上向下穿過(guò)上軌線時(shí)，是賣出訊號(hào)
- 價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間在中間線與上軌線間后，由上往下跌破中間線，為賣出訊號(hào)
- 價(jià)格在中間線與下軌線之間向下波動(dòng)時(shí)，為空頭市場(chǎng)
你可以發(fā)現(xiàn)以上六個(gè)法則其實(shí)就是黃金交叉與死亡交叉的應(yīng)用，其實(shí)上下軌你也可以當(dāng)作是一個(gè)均線來(lái)看待（中軌的偏離值），這樣想就單純?cè)S多了。
我們之前也提過(guò)黃金交叉和死亡交叉的概念：
- 幣安技術(shù)分析教學(xué)：用KD 隨機(jī)指標(biāo)判斷價(jià)格強(qiáng)弱尋找買賣點(diǎn)
- 幣安技術(shù)分析教學(xué)：均線進(jìn)階應(yīng)用，從MACD 判斷中長(zhǎng)期趨勢(shì)
布林帶寬與布林極限指標(biāo)
布林帶寬指標(biāo)值 ：判斷價(jià)格離散程度
BBW = （上軌值− 下軌值） ÷ 中軌值
「布林上軌值− 布林下軌值」其實(shí)就相當(dāng)于四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差(因?yàn)樯宪壍朗?2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，下軌道則是-2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差)，而「中軌值」就是20日均線平均值。
布林帶寬正如其名，就是代表布林通道上下軌開(kāi)口的幅度，可以用來(lái)表示上下軌相較于平均價(jià)格的偏離程度。
當(dāng)代寬值越大，代表上下軌的幅度越大，最近價(jià)格較分散(標(biāo)準(zhǔn)差大)；當(dāng)代寬值越小，代表上下軌的幅度越小，最近價(jià)格較集中(標(biāo)準(zhǔn)差小)。
其實(shí)布林帶寬指標(biāo)就是用一個(gè)數(shù)值量化出布林通道的開(kāi)口大小。根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，可以大致用以下幾個(gè)準(zhǔn)則判斷：
- 緊縮型態(tài)，BBW 接近0：當(dāng)布林通道處于狹窄狀態(tài)一陣子，布林帶寬值會(huì)一直處在低點(diǎn)，代表近期都在盤(pán)整。
- 開(kāi)口型態(tài)，BBW 接近1：當(dāng)布林通道開(kāi)口由窄變寬，布林帶寬值會(huì)逐漸攀升，代表最近有一波新趨勢(shì)。
布林極限指標(biāo)%B：判斷價(jià)格強(qiáng)弱程度
%B值 = （收盤(pán)價(jià)− 下軌值） ÷ （上軌值− 下軌值）
從公式可以看出，%B 可以量化目前收盤(pán)價(jià)處于布林通道的相對(duì)位置，
- 當(dāng)數(shù)值> 1：代表價(jià)格處于布林通道范圍之上，有拉回的機(jī)會(huì)
- 當(dāng)數(shù)值介于0~1：代表價(jià)格在布林通道范圍內(nèi)
- 當(dāng)數(shù)值< 0：代表價(jià)格處于布林通道范圍之下，有反彈的機(jī)會(huì)
我們可以藉由觀察%B ，判斷價(jià)格近期的強(qiáng)弱，以此做出交易的決策，
使用方法跟RSI 有點(diǎn)像，只不過(guò)%B 會(huì)有超過(guò)100% 和低于0% 的情況出現(xiàn)，RSI 則一定位于0~100% 之間。
在幣安的Trading View 上使用布林極限指標(biāo)
進(jìn)入幣安交易所后，選擇一個(gè)交易對(duì)，進(jìn)入Trading View 介面，以下將用 BTC / USDT 交易對(duì)做為示范。
首先，按照下圖步驟把布林相關(guān)指標(biāo)叫出來(lái)：
接著系統(tǒng)就會(huì)在下方跳出兩個(gè)指標(biāo)「布林帶寬BBW」、「布林極限指標(biāo)%B」，然后在走勢(shì)圖上也會(huì)顯示出布林通道，
按下齒輪圖示的話，可以調(diào)整參數(shù)，三者的設(shè)定都是調(diào)整交易時(shí)長(zhǎng)跟標(biāo)準(zhǔn)差。
以布林通道做示范，如上文所述，初始設(shè)定是N = 20日，K = 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，但你可以自由更改。
回到主頁(yè)后，你就能看到設(shè)定好的三個(gè)指標(biāo)，并以此作為分析基準(zhǔn)。
總結(jié)
- 布林通道是均線的衍生，結(jié)合常態(tài)分布與標(biāo)準(zhǔn)差的概念去作價(jià)格預(yù)判
- 布林通道的上軌是壓力線，下軌是支撐線
- 布林通道的判斷法則跟均線類似，都是以價(jià)格上下突破為原則做訊號(hào)
- 布林帶寬可以分析價(jià)格離散程度；布林極限指標(biāo)%B 則可以分析價(jià)格強(qiáng)弱程度
布林通道作為現(xiàn)代技術(shù)分析必學(xué)指標(biāo)之一，常和MACD、RSI 等指標(biāo)并用，對(duì)于分析加密貨幣走勢(shì)也很有幫助。
如果還不是很懂布林的理論，建議可以先回去復(fù)習(xí)均線，再回來(lái)看布林通道，會(huì)有比較清楚的認(rèn)識(shí)。
以上就是什么是布林通道？用布林通道指標(biāo)判斷價(jià)格的支撐位與壓力位的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于布林通道指標(biāo)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
幣安技術(shù)分析教學(xué)：MACD均線預(yù)測(cè)加密貨幣趨勢(shì)
MACD，中文全名叫做平滑異同移動(dòng)平均線指標(biāo)，MACD 指標(biāo)是一種以均線為基礎(chǔ)概念衍生的指標(biāo),對(duì)于長(zhǎng)線交易者來(lái)說(shuō)是不可或缺的分析工具,通過(guò)MACD均線預(yù)測(cè)加密貨幣趨勢(shì)，下文將…
2024-09-06 -
幣安技術(shù)分析教學(xué)：用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱
什么是RSI 指標(biāo)？RSI基本上可以直觀的看到近期走勢(shì)的變化程度，是技術(shù)分析必學(xué)的指標(biāo)之一,通過(guò)用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱，下面將為大家分享RSI指標(biāo)全教學(xué)…
2024-09-06 -
什么是KD指標(biāo)？用KD隨機(jī)指標(biāo)判斷價(jià)格找買點(diǎn)技巧
什么是KD指標(biāo)？KD指標(biāo)是分析價(jià)格的強(qiáng)弱以及預(yù)測(cè)價(jià)格反轉(zhuǎn)的信號(hào)，本文將為大家分享用KD隨機(jī)指標(biāo)判斷價(jià)格找買點(diǎn)技巧，搞懂KD指標(biāo)的優(yōu)缺點(diǎn)，下面一起來(lái)看看幣安技術(shù)分析教學(xué)吧…
2024-09-06 -
什么是布林帶指標(biāo)？如何使用布林帶進(jìn)行加密貨幣交易？
布林線是一種技術(shù)分析工具，由三條線組成：上軌、中軌（移動(dòng)平均線）和下軌,該工具由約翰·布林格創(chuàng)建，目前已被眾多交易員廣泛使用,那么，究竟什么是布林帶？如何使用布林…
2024-09-04 -
什么是肯特納通道？如何使用肯特納通道指標(biāo)？
什么是肯特納通道？肯特納通道是一種強(qiáng)大的技術(shù)分析工具，散戶交易者使用它來(lái)發(fā)現(xiàn)波動(dòng)性、識(shí)別趨勢(shì)和潛在的趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，并在加密貨幣市場(chǎng)做出明智的交易決策,那么如何使用肯…
2024-09-04 -
什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)？如何使用SMA指標(biāo)？
什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)？簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 是交易員在技術(shù)分析中使用的一種工具，表示特定時(shí)間段內(nèi)某種工具的平均價(jià)格,那么如何使用SMA指標(biāo)？下面將為大家詳細(xì)介…
2024-09-04 -
什么是方向運(yùn)動(dòng)指數(shù)(DMI)？如何使用DMI指標(biāo)？
什么是方向運(yùn)動(dòng)指數(shù)(DMI)？方向性運(yùn)動(dòng)指數(shù) (DMI) 是金融市場(chǎng)交易員廣泛使用的技術(shù)指標(biāo)，用于評(píng)估價(jià)格的上行壓力還是下行壓力更大,DMI 有助于識(shí)別趨勢(shì)及其強(qiáng)度，使交易者能…
2024-09-04 -
幣圈新手入門(mén)：MACD指標(biāo)是什么？MACD指標(biāo)工作原理及使用方法
對(duì)于幣圈的新手來(lái)說(shuō)，很多人不知道MACD指標(biāo)是什么？MACD是一種趨勢(shì)跟蹤工具，利用移動(dòng)平均線來(lái)確定加密貨幣或其他可交易資產(chǎn)的走勢(shì),下面將為大家詳細(xì)介紹MACD指標(biāo)工作原理…
2024-08-30 -
什么是RSI指標(biāo)？RSI指標(biāo)是如何運(yùn)作的？
RSI是一種用于衡量?jī)r(jià)格（或數(shù)據(jù)）變化速度的動(dòng)量指標(biāo)，屬于技術(shù)交易工具,對(duì)于新手來(lái)說(shuō)，如果還不清楚什么是RSI指標(biāo)？RSI指標(biāo)是如何運(yùn)作的？ 下面將為大家詳細(xì)介紹RSI指標(biāo)…
2024-08-30 -
炒幣必備技術(shù)分析指標(biāo)：四種移動(dòng)平均線交易策略詳解
技術(shù)分析指標(biāo)對(duì)剛進(jìn)入幣圈的新手來(lái)說(shuō)，至關(guān)重要，不會(huì)看指標(biāo)，就不能把握漲跌趨勢(shì)，下文是小編整理的炒幣必備技術(shù)分析指標(biāo)：四種移動(dòng)平均線交易策略詳解，一起來(lái)參考一下吧…
2024-08-28
