什么是簡單移動平均線 (SMA)？如何使用SMA指標(biāo)？
簡單移動平均線是一種常用的技術(shù)分析工具，用于計算特定時間段內(nèi)某一工具的平均價格。它之所以被稱為“移動”平均線，是因為它隨著每條新的價格條不斷更新，在價格圖上形成一條線。我們將討論什么是簡單移動平均線、如何交易以及使用它的優(yōu)缺點。
關(guān)鍵要點：
簡單移動平均線計算指定時期內(nèi)資產(chǎn)的平均價格，從而提供資產(chǎn)的平均公平價值。
移動平均線通常用作趨勢過濾器，或確定買入的支撐位或賣出的阻力位。
移動平均線是一個滯后指標(biāo)，因此交易者常?？紤]將其與其他指標(biāo)或分析工具結(jié)合使用進(jìn)行確認(rèn)。
什么是簡單移動平均線？
簡單移動平均線 (SMA) 是交易員在技術(shù)分析中使用的一種工具，表示特定時間段內(nèi)某種工具的平均價格。該平均線之所以被稱為“移動”，是因為它是一個單一的數(shù)據(jù)點，會隨著每條新的價格條或蠟燭圖而重新計算。因此，它會隨著新價格數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)和交易而移動，從而在價格圖表上形成一條線。
移動平均線可應(yīng)用于任何圖表時間范圍內(nèi)的任何金融資產(chǎn)。它們可用于買入并持有投資策略、中期趨勢波動策略，甚至可用于確定日內(nèi)交易中使用的短期趨勢。
交易者使用移動平均線有幾個目的。首先，它們有助于確定市場的整體趨勢。例如，通過觀察簡單移動平均線是向上還是向下傾斜（或橫向移動），交易者可以洞悉市場的方向和潛在機(jī)會。
此外，SMA 還可用于識別價格的支撐位或阻力位。當(dāng)價格從上方測試移動平均線時，通常被視為看漲信號，表明存在潛在的買入機(jī)會。相反，當(dāng)價格上漲測試移動平均線的底部時，則被視為看跌信號，表明可能存在賣出機(jī)會。
此外，一些交易者還使用多條移動平均線來生成交易信號。這可以通過尋找不同移動平均線之間的交叉來實現(xiàn)，例如 50 日 SMA 穿過 200 日 SMA 上方或下方。當(dāng)短期 SMA 穿過 200 日 SMA 上方時，就會出現(xiàn)被稱為黃金交叉的看漲交叉。同樣，當(dāng)短期 SMA 穿過 200 日 SMA 下方時，就會出現(xiàn)被稱為死亡交叉的看跌交叉。這些交叉因指示趨勢方向的潛在變化而廣受歡迎，但這些信號并不可靠（下文將詳細(xì)介紹）。
如何計算簡單移動平均線
計算 SMA 是一個相對簡單的過程，只需幾個簡單的步驟。計算移動平均線只需要一個輸入變量，即您想要的移動平均線的長度。
移動平均長度的常見輸入值包括 10、20、50、100 和 200。
簡單移動平均公式
讓我們計算特定股票價格的 10 日 SMA。此計算將使用過去 10 個交易日的收盤價。以下是按時間順序排列的收盤價：
第 1 天：50.00 美元
第二天： 52.25美元
第 3 天： 51.50 美元
第四天：49.75 美元
第五天：48.90 美元
第六天：51.10 美元
第 7 天：52.40 美元
第 8 天：54.20 美元
第九天：55.80美元
第 10 天：56.50 美元
為了計算簡單移動平均線，我們將一段時間（在本例中為 10 天）的收盤價相加，然后將總和除以周期數(shù)。
在此示例中，收盤價之和為 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40。將此總和除以 10（周期數(shù)）可得出 SMA：
SMA = 522.40 美元 / 10 = 52.24 美元
因此，該股票的 10 日 SMA 為 52.24 美元。該值代表 10 天時間段內(nèi)的平均收盤價，可以幫助我們識別總體趨勢和潛在的交易機(jī)會。
由于它是移動平均線，因此會刪除最早的價格（第一個數(shù)據(jù)點），并在每個新交易日計算時將最新的收盤價納入計算。例如，如果第 11 天的收盤價為 57.80 美元，則通過刪除最早的點（第 1 天的 50.00 美元）并包括第 11 天（57.80 美元）來重新計算移動平均線。新的移動平均線結(jié)果為 53.02 美元。這種不斷更新可確保 SMA 保持相關(guān)性并響應(yīng)市場變化。
通過計算不同時期（例如 20 天、50 天或 200 天）的簡單移動平均線，交易者可以了解長期和短期趨勢，從而幫助他們做出明智的交易決策。
如何交易簡單移動平均線
交易者經(jīng)常將移動平均線與其他技術(shù)交易工具結(jié)合使用。使用簡單移動平均線時有三種基本策略：
確定價格趨勢
支撐位和阻力位決定短期趨勢逆轉(zhuǎn)
移動平均線交叉
使用移動平均線來確定當(dāng)前趨勢是最常見的用途之一。趨勢跟蹤策略或包含多時間框架分析的策略可能使用移動平均線來指示趨勢方向。
例如，在多時間框架分析中，較大的圖表時間框架將使用 200 周期 SMA 來確定趨勢。在此示例中，日內(nèi)交易者可能會在兩小時價格圖上使用 200 周期 SMA 來確定較大的趨勢。
下一步是過濾交易，以便僅在價格高于 200 SMA 時尋找多頭倉位，或者僅在價格低于 200 SMA 時交易空頭倉位。
在 30 分鐘價格圖上，使用商品通道指數(shù)(CCI) 生成趨勢方向的信號。添加 CCI 將幫助您將交易與趨勢方向同步，并可能提高交易決策的準(zhǔn)確性。
移動平均線也可用作支撐位和阻力位。這對于每日價格圖上的 50 天和 200 天 SMA 尤其有用。
大型機(jī)構(gòu)會遵循這些移動平均線，因此當(dāng)價格回歸平均線時，大資金玩家會將其視為真正的平均（或“公平”）價格。他們會將移動平均線用作“支撐位并買入”，從而導(dǎo)致價格反彈?；蛘撸麄儠⒁苿悠骄€用作“阻力位并賣出”，從而導(dǎo)致價格下跌。
移動平均線交叉策略將兩條或多條移動平均線合并到同一張圖表上。當(dāng)它們交叉時，就會產(chǎn)生交易信號。盡管這種策略被廣泛吹捧，但謹(jǐn)慎行事至關(guān)重要。與上述其他策略不同，這種策略并不那么可靠，因此仔細(xì)檢查非常重要，這樣您才能意識到其可能存在的風(fēng)險。
例如，在上圖中，當(dāng) 50 日移動平均線跌破 200 日移動平均線時，這被稱為死亡交叉。死亡交叉是一個看跌信號，表明市場處于熊市趨勢。然而，正如您在上圖中看到的，價格已經(jīng)大幅下跌，使得死亡交叉信號成為對不斷變化的市場狀況的一個非常遲來的警報。
短期 SMA 穿過長期趨勢線時，情況正好相反。這被稱為黃金交叉，被廣泛認(rèn)為是牛市的標(biāo)志。
簡單移動平均線的優(yōu)缺點
簡單移動平均線可以說是交易員和機(jī)構(gòu)最常用的技術(shù)分析工具之一。它有很多好處，但也有缺點。讓我們來探討一下這些優(yōu)點和缺點。
優(yōu)點
消除價格噪音：移動平均線可平滑圖表上的價格，通過過濾短期價格波動和噪音，讓交易者更容易識別潛在趨勢。這有助于交易者專注于更廣泛的市場方向，并減少暫時市場異常的影響。
易于理解： SMA 的計算相對簡單，涉及特定時期內(nèi)的平均收盤價。這種簡單性使所有經(jīng)驗水平的交易者（包括技術(shù)分析初學(xué)者）都能夠理解。
廣泛使用和認(rèn)可：SMA 是交易者中流行的指標(biāo)。因此，大量市場參與者密切關(guān)注 SMA，增加了其作為支撐/阻力位的潛在相關(guān)性和有效性。
缺點
滯后指標(biāo)：SMA 的主要限制之一是它是一種滯后指標(biāo)。由于它依賴歷史價格數(shù)據(jù)，因此對近期價格變化的反應(yīng)較慢。因此，在市場快速波動期間，它可能無法及時提供進(jìn)入或退出交易的信號。
價格均等加權(quán)： SMA 平等對待選定時間段內(nèi)的所有價格，無論它們與當(dāng)前價格的接近程度如何。這種均等加權(quán)可能無法準(zhǔn)確反映當(dāng)前的市場情緒，因為較舊的價格與較新價格具有相同的影響力。
可能產(chǎn)生錯誤信號：與任何技術(shù)指標(biāo)一樣，SMA 并非萬無一失，因此可能會產(chǎn)生錯誤信號。交易者需要注意，SMA 可能產(chǎn)生的買入或賣出信號可能并不總是與實際市場走勢一致。這就是為什么許多交易者考慮將 SMA 與其他指標(biāo)或分析工具結(jié)合使用以進(jìn)行確認(rèn)。
簡單移動平均線與指數(shù)移動平均線
除了簡單移動平均線 (SMA) 之外，另一個常用的技術(shù)分析工具是指數(shù)移動平均線(EMA)。雖然這兩個指標(biāo)的用途相似，都可以識別趨勢并生成交易信號，但兩者之間存在顯著差異。了解這些區(qū)別可以幫助交易者確定何時使用其中一種。讓我們來探討一下主要區(qū)別及其實際意義。
計算方法
簡單移動平均線和指數(shù)移動平均線的主要區(qū)別在于它們的計算方法。簡單移動平均線 (SMA) 取指定時間段內(nèi)的平均價格，而指數(shù)移動平均線則賦予近期價格更多權(quán)重，使其更能反映近期市場活動。指數(shù)移動平均線 (EMA) 計算會按指數(shù)遞減的方式為較早的價格分配權(quán)重，而最近的價格將獲得最高權(quán)重。
對價格變化的響應(yīng)
與 SMA 相比，EMA 對近期價格走勢的反應(yīng)更快。由于 EMA 更重視近期價格，因此它能更快地適應(yīng)資產(chǎn)價格和情緒的變化。這種響應(yīng)能力使 EMA 成為尋求捕捉短期價格走勢或利用快速變化的市場條件的交易者的首選。
平滑效果
雖然 EMA 對近期價格走勢更為敏感，但 SMA 在價格圖表上提供的線條更為平滑。SMA 的計算要求對時間段內(nèi)的所有價格賦予同等權(quán)重，從而產(chǎn)生波動較小的線條。SMA 的這種平滑效果對于關(guān)注長期趨勢并過濾短期噪音或波動的交易者來說非常有用。
響應(yīng)性和平滑度之間的權(quán)衡
在 SMA 和 EMA 之間進(jìn)行選擇取決于交易者的時間范圍和交易策略。時間范圍較短的交易者，或那些旨在利用日內(nèi)或短期價格變動的交易者，可能更喜歡 EMA，因為它們的響應(yīng)性更強(qiáng)。另一方面，時間范圍較長的交易者或那些優(yōu)先考慮更平穩(wěn)的趨勢分析的交易者可能傾向于 SMA。
簡單移動平均線和指數(shù)移動平均線通常用于確認(rèn)趨勢。當(dāng)價格走勢高于移動平均線時，表明可能存在上升趨勢，而價格走勢低于移動平均線則表明可能存在下降趨勢。然而，由于 EMA 的響應(yīng)能力，與 SMA 相比，它可能提供更早的趨勢反轉(zhuǎn)信號。
因此，SMA 和 EMA 之間的選擇再次取決于交易者的偏好、時間范圍和交易策略。EMA 對近期價格走勢的響應(yīng)更快，適合短期交易，而 SMA 提供更平滑的趨勢分析，通常更適合長期交易。
結(jié)論
簡單移動平均線 (SMA) 提供平滑的趨勢分析，深受交易者歡迎。通過了解其優(yōu)點和缺點，交易者可以有效地將移動平均線納入其技術(shù)分析和交易決策中。
以上就是什么是簡單移動平均線 (SMA)？如何使用SMA指標(biāo)？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于SMA指標(biāo)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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