從菜鳥到高手：手把手教你建立幣市交易系統(tǒng)
以下基于“炒幣的貓”系列教程及幣圈實戰(zhàn)經(jīng)驗，系統(tǒng)梳理從零構(gòu)建幣市交易系統(tǒng)的核心框架，結(jié)合量化思維、策略組合與風控原則，幫助投資者實現(xiàn)從菜鳥到高手的進階
“炒幣的貓”系列教程及幣圈實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)
一、交易系統(tǒng)的基石：量化思維
為何必須量化？
模糊指令的弊端：如“跌了就買”“別人恐懼時進場”缺乏可執(zhí)行性，易引發(fā)情緒化交易。
量化標準示例：
止損：跌破成本價8% 立即止損；
買入：幣價回撤15% 時分批建倉（如分3檔）；
倉位：單幣持倉不超過總資金1/3（防范黑天鵝）。
量化的核心價值
消除恐慌：提前規(guī)劃“漲、橫、跌”三方向的應(yīng)對策略，交易如機械化流水線操作；
過濾無效策略：僅保留可觸發(fā)明確指令的策略（如突破20日均線+成交量放大30% 時買入）。
二、交易策略的選擇與組合
策略篩選的“不可能三角”不存在同時滿足以下三點的策略：
高獲利預(yù)期（單次成功盈利≥50%）；
高成功率（>70% 勝率）；
高觸發(fā)頻率（每周≥3 次信號）。
策略組合原則：主次互補
主策略：側(cè)重“高獲利預(yù)期+高觸發(fā)頻率”（如趨勢跟蹤），容忍較低成功率（40%-50%）；
輔助策略：側(cè)重“高成功率”（如支撐位反彈策略），用于彌補主策略的失效點；
倉位權(quán)重分配：主策略占70% 倉位，輔助策略占30%，動態(tài)調(diào)整1。
幣市特性適配
移植傳統(tǒng)市場指標需參數(shù)優(yōu)化（如A股的TD序列參數(shù)9，在幣市需調(diào)整為）；
優(yōu)先選擇適配幣市24小時交易、高波動的指標（如結(jié)構(gòu)形成周期從A股的24小時調(diào)整為36小時）。
三、倉位管理與風控體系
杠桿與分倉的鐵律
禁用杠桿：杠桿放大情緒弱點，99% 使用者爆倉收場；
分倉必行：持有≥3 只幣（比特幣/以太坊占比50%+潛力幣30%+現(xiàn)金20%），避免單幣暴雷導致本金歸零。
動態(tài)止損止盈
止損：入場后預(yù)設(shè)-20% 硬止損，避免“躺平裝死”；
止盈：浮盈30% 時減半倉，剩余倉位追蹤止盈（回撤10% 離場）。
極端行情應(yīng)對
V形反轉(zhuǎn)：不追漲殺跌，等待趨勢指標確認（如突破布林帶上軌+MACD金叉）；
黑天鵝事件：預(yù)留20% 現(xiàn)金抄底，僅在大跌40% 后分批介入5。
四、實戰(zhàn)經(jīng)驗與心理建設(shè)
長短線定位
長線：只適合比特幣/以太坊，采用定投策略（每月工資5%-10%），穿越牛熊；
短線：需機械化執(zhí)行系統(tǒng)，避免盯盤臨時決策（例：掛單比盯盤效率高30%）。
逆風期生存法則
信念源于回溯：手動統(tǒng)計策略過去10年表現(xiàn)，驗證55% 勝率即可堅持1；
情緒隔離：交易與預(yù)測分離——即便“堅信漲到1萬美元”，觸發(fā)賣出信號立即執(zhí)行。
新手避坑指南
交易所選擇：幣安（流動性佳）、OKX（法幣通道穩(wěn)），注冊必開谷歌驗證59；
錢包安全：>5萬美元用硬件錢包（Ledger），助記詞離線存儲9。
五、系統(tǒng)迭代路徑
1.0階段：單一策略驗證（如結(jié)構(gòu)突破策略），幣市單邊行情適用；
2.0階段：主策略+輔助策略組合（如趨勢+序列），提升穩(wěn)定性；
3.0階段：加入AI工具（如監(jiān)控巨鯨地址變動的GPT-4模型），優(yōu)化倉位權(quán)重。
?? 系統(tǒng)構(gòu)建流程圖：
量化標準 → 策略回溯 → 主輔組合 → 倉位分配 → 動態(tài)風控 → 月度復盤
結(jié)語
幣市交易系統(tǒng)的本質(zhì)是概率游戲與人性對抗。量化規(guī)則是盔甲，策略互補是武器，而嚴守紀律才是穿越牛熊的核心生命力。正如炒幣的貓所言：“牛市里豬都能飛，但潮水退去時，活下來的永遠是系統(tǒng)化交易者。”
優(yōu)秀交易系統(tǒng)的最大特征：量化
1、優(yōu)秀的交易系統(tǒng)必須具備一樣東西：量化標準。“馬上有一波大行情”不是，得包含多長時間多大幅度；“再跌點就可以買”不是，得包含跌幾個點就買；“在別人恐懼時進場” 更不是，得包含什么時候幾點幾分才恐懼、多少點位進場。。。諸如此類。量化標準得是可以明確執(zhí)行的指令，不能有一點含糊其辭。
2、比如之前我微博經(jīng)常提到的幣市三大鐵律：嚴格止損制度，不重倉一只幣，不加杠桿。其中前兩條都不算是量化標準。“嚴格止損”，得包含多少點就必須止損，如果再具體的話就得一條條寫清楚到可以簡單執(zhí)行；“不重倉一只幣”，得包含多重叫重，五成還是七成。若要建立交易系統(tǒng)，這些東西都必須量化。
3、為何很多交易標準難以執(zhí)行？因為沒有被量化。一旦交易標準無法被量化，就容易向情緒化交易傾斜。交易系統(tǒng)有兩個最大的目的：追求長期整體高期望值和把情緒關(guān)進制度的籠子。所以，沒有被量化的標準不是好標準，哪怕它們看起來很好。有了“量化”的思維，再去面對各種交易策略，心中就有了一桿秤。
4、交易中為什么容易恐慌？恐慌源于對未來的不確定。如果有了量化標準，在交易之前就清楚：漲了、橫盤、跌了分別怎么操作？每天盯著交易系統(tǒng)看看第二天的這三個方向分別的策略。如此，何來恐慌？按部就班即可。交易就像流水線操作工人的機械化勞作一樣，而不是一場場扣人心弦、驚心動魄的冒險游戲。
5、挑選交易策略進入交易系統(tǒng)的過程，“量化思維”可以過濾掉很多看起來很牛逼但事實上毫無實戰(zhàn)價值的交易策略。要確保挑選進來的策略，全都是可以觸發(fā)明確交易指令的，這樣才能發(fā)揮“系統(tǒng)”的作用，抑制情緒對交易的影響。就像西蒙斯的大獎?wù)禄鹉菢樱到y(tǒng)建立后絕大多數(shù)情況都是由機器完成交易。
6、下一篇談?wù)勱P(guān)于交易策略的選擇標準。我要做的，不僅是跟大家分享我自己的交易系統(tǒng)，還要一步步講解交易系統(tǒng)是怎樣建立的。這樣，大家就可以自己動手、豐衣足食，并不一定要照搬我的交易系統(tǒng)。指不定在這里，哪天會突然冒出一個金融天才，未來能成就一番偉業(yè)。那我也算有知遇點撥之德，善莫大焉。
交易策略的選擇標準：獲利預(yù)期，成功率，觸發(fā)頻率
1、挑選交易策略進入交易系統(tǒng)，這一步是最困難的，之前說過，世上策略千千萬，到底應(yīng)該選哪些？不應(yīng)該選哪些呢？經(jīng)過“量化思維”的篩除，剩下的具備量化標準的指標和策略依舊多如牛毛。要把這么多指標和策略回溯到過去幾十年的行情中去，最后才能得出該指標的優(yōu)劣、能否加入系統(tǒng)。工作量大得驚人。
2、這樣巨量的回溯統(tǒng)計工作，有沒有捷徑呢？很可惜，沒有！頂多也就是一部分指標和策略，可以用軟件來跑一跑，更多的還是得自己手動統(tǒng)計。在我過去的二十一年職業(yè)投資生涯中，大量時間就是花在這件事情上。世界很公平，沒有平白無故的成功。如果你不愿意花時間在研究上，那就得一直花學費在市場上。
3、經(jīng)濟學上有“不可能三角”：貨幣自主權(quán)、匯率穩(wěn)定、資本自由流動；投資上有“不可能三角”：高收益、低風險、高流動性。交易系統(tǒng)領(lǐng)域，我也獨創(chuàng)了一個“指標不可能三角”：獲利預(yù)期高，成功率高，觸發(fā)頻率高。換句話說就是，市場上不存在同時滿足這三個條件的指標或者策略。人有三高，指標沒有。
4、選擇交易策略的第一個標準是：獲利預(yù)期。前面說過建立交易系統(tǒng)的第一個目的，直白地說就是以期穩(wěn)定地賺錢、賺大錢。但若某個指標觸發(fā)后，每次成功的時候只能賺取很少的利潤，盡管每次失敗的時候虧的不多，那么它就不能算是一個優(yōu)秀的指標和策略，至少不能當成系統(tǒng)中最主要和最重要的指標和策略。
5、也就是說，我認為交易系統(tǒng)中最重要的指標和策略，最好是那種一旦成功就能賺到大錢的策略。當然，如果你能找到那種盡管每次賺的利潤很少，但成功率極高且觸發(fā)極為頻繁的指標和策略，也很屌。很遺憾多年來我沒找到，成功率和觸發(fā)頻率很難兼容。但是有人找到了，就是上章提到的西蒙斯的壁虎式投資。
6、所以，總有些天才讓人嫉妒得咬牙切齒，嫉妒之余也得承認，我們就是普通人。既然對于 99.99%的人來說，成功率和觸發(fā)頻率無法兼容，那就只剩下一條路：讓“獲利預(yù)期”成為主導，剩下的基因缺陷想辦法通過其他策略來彌補。說到這里，大家應(yīng)該能明白，那些自稱在交易市場能一招鮮吃遍天的家伙，99.99%是胡扯。
7、下一篇談?wù)勱P(guān)于多個交易策略的配合問題。大家有問題可以在推特主貼下留言，我有時間看到就會回復，盡量不要給我發(fā)私信。這樣我們就一個問題的公開探討，也能給其他朋友帶去一些新的啟發(fā)。推特還在摸索中，尤其是這個評論回復的地方和微博完全不一樣。所以，有些評論沒有回復的話，還請大家見諒！
多個交易策略之間的配合原則：互補
1、如果一個指標或策略，就算獲利預(yù)期不錯、成功率也不錯，但是觸發(fā)頻率太低的話，便會浪費太多等待的時間，平均收益率算下來也不會令人滿意。面對這種兼容了“獲利預(yù)期” 和“成功率”的指標或策略，可遇不可求，只能作為后備策略備用，不能作為日常工具。遇到了就搞一把，遇不到也不影響日常交易。
2、所以，最重要的指標或策略，要同時滿足“獲利預(yù)期”和“觸發(fā)頻率”。這一點之前很多人無法理解。抽絲剝繭寫到這里，大家應(yīng)該能明白其中的道理。那么根據(jù)上一章講到“指標不可能三角”理論，能同時滿足這兩點的指標和策略，它的“成功率”一定是很低。那就一定需要其他指標或策略來配合補足短板。
3、策略之間的配合原則是：互補。既然主策略在“成功率”上有缺陷，那么就要找到那種 “成功率高”的指標來彌補主策略的短板。要留意，用“彌補”來形容可能不太精確，我更喜歡用“接力”這個詞來給副指標進行精確定位。大家可能現(xiàn)在無法理解，等后面的章節(jié)我用自己的交易系統(tǒng)來舉例，就會非常清楚。
4、交易是門科學，也是一門藝術(shù)。對于交易系統(tǒng)來說，它的藝術(shù)性體現(xiàn)在如何把各種策略在 K 線走勢上進行有效、高效地融合。如果你的交易系統(tǒng)是由一個主策略和多個副策略組成，那如何進行有效、高效地融合呢？答案是：倉位權(quán)重。寫好了倉位權(quán)重劇本，最終落到買賣操作上，我們自己當一臺機器人就好了。
5、總結(jié)來說一句話：我們要找到那個能同時滿足“獲利預(yù)期高”和“觸發(fā)頻率高”的主指標策略，然后找到其他“成功率高”的副指標策略來為其接力，并安排好各自指標策略的倉位權(quán)重，并在這一點上進行長期不斷地微調(diào)和優(yōu)化?？吹竭@里是不是覺得建立交易系統(tǒng)沒那么難？就像一把密碼鎖，難易就在一瞬間。
6、從下一篇開始進入我自己交易系統(tǒng)的分享章節(jié)。再次提醒，我并不認為我自己的系統(tǒng)就是最優(yōu)的，只是給大家一個基本的參考，讓很多朋友能交易生涯第一次真真切切地看到交易系統(tǒng)是什么樣子的。由于每個人的基本面不同，理論上，不同類型的投資者應(yīng)該建立不同的交易系統(tǒng)，原理相同，表象有所差異而已。
我的幣市交易系統(tǒng)之概述
1、一個人的交易可能雜亂無章、毫無規(guī)律可言，但是一大群人的交易就會形成秩序，在某些特殊的時刻形成規(guī)律。而指標和策略，就是為探明和摸清這些秩序和規(guī)律而誕生。從使用者的角度來說，沒有太大必要去搞清楚這背后的深層次邏輯，而只需要搞清楚：指標和策略在某些特殊時刻，是否真正具有概率優(yōu)勢。
2、不同交易市場，因為參與方的整體性差異，會導致指標和策略在不同市場之間移植的時候出現(xiàn)水土不服，這時候就需要做修正優(yōu)化。比如托馬斯迪馬克的 TD 序列，13 最合適美股市場，而移植到 A 股就變成 9 最優(yōu)；比如比爾威廉姆的一致性獲利法，移植到 A 股就需要在 MACD 上進行參數(shù)調(diào)整，才能較大程度發(fā)揮作用。
3、我的幣市交易系統(tǒng)里，所有的指標和策略都是從 A 股中移植而來。有一些比較適用，或者說雖然不太適用但回溯和調(diào)整起來都很容易，則不需要花太多的時間就優(yōu)化好了；另外還有一些，不太適用或者我還不確定適不適用的，調(diào)整起來就很麻煩，工作量很大，需要大量的時間精力去做交易回溯和參數(shù)調(diào)整優(yōu)化。
4、比如，結(jié)構(gòu)形成后影響的周期，A 股的話是 24 個周期最優(yōu)，那幣市呢？A 股是 4 小時交易，幣市是 24 小時不間斷交易，那結(jié)構(gòu)影響還是 24 個周期嗎？如果不是，如何優(yōu)化？比如序列，A 股是 9，而移植到幣市卻成功率比 A 股差太多，如何調(diào)整？等等這些，都需要做交易回溯，通過統(tǒng)計得出具備概率優(yōu)勢的數(shù)值。
5、老粉都知道，我的主戰(zhàn)場是股票和期貨，炒幣只是娛樂，所以沒什么精力和動力去做太復雜的指標回溯統(tǒng)計和優(yōu)化。寫這個教程呢，一是做個階段性總結(jié)，給朋友們一點借鑒。二是告知那些有志于幣市交易、愿意在此方向深度挖掘的朋友這個具體方向，指不定就有人能自己優(yōu)化好一些指標策略，那就很哇塞了。
6、我自己交易系統(tǒng)的指標，由三部分組成。1，趨勢和結(jié)構(gòu)；2，周期和序列；3，其他指標。只有趨勢和結(jié)構(gòu)，有倉位權(quán)重。操作上的所有動作，都由它們來決定，且趨勢為主，結(jié)構(gòu)為輔。周期和序列是對趨勢和結(jié)構(gòu)的精細化輔佐，不能單獨使用。其他指標要么進一步輔佐主要指標，要么作為極端行情的備用。
7、嚴格來說，交易系統(tǒng)應(yīng)該分為三個版本。1.0 版本是只按照一個指標操作。比如開推特的第二篇賺 6 倍多的交易回溯。這種只用一種策略就能大幅盈利的情況，在股市中幾乎不可能。之所以在幣市可以實現(xiàn)，是因為幣市的震蕩期比股市短、單邊幅度比股市大。老粉應(yīng)該耳朵都聽出繭了，這就是我轉(zhuǎn)行炒幣的原因。
8、2.0 版本，就是在 1.0 主策略的基礎(chǔ)上，再加入多個指標為其輔助的交易系統(tǒng)。也就是我現(xiàn)在正在分享的交易系統(tǒng)。3.0 版本就是在 2.0 的基礎(chǔ)上，加入了個人對市場走勢經(jīng)驗的修正，最主要的修正，體現(xiàn)在倉位管理上，在尊重系統(tǒng)指標的前提上，對倉位進行重新規(guī)劃。就像西蒙斯的量化交易，也會偶爾出現(xiàn)人工干預(yù)。
9、比如說，一輪大牛市過后的一段時間，就算重新站上趨勢，2.0 版本的標準就是滿倉，而 3.0 可能只進底倉，后面如果走穩(wěn)再找買點加。因為牛市后的調(diào)整止跌站上趨勢，按照經(jīng)驗判斷，要么是震蕩小幅反彈，要么是下跌中繼，出現(xiàn)繼續(xù) V 新高的概率不大，所以就算站上趨勢也只能小倉位進場。這樣的例子并不少。
10、可惜的是，3.0 版本和個人能力、交易經(jīng)驗高度相關(guān)，對心態(tài)控制、交易嫻熟度等專業(yè)素養(yǎng)的要求很高，完全不具備復制性。這也是為什么微博很多人說看了幾年都學不會的原因。所以在這里，我要分享的是多數(shù)人能學會的 2.0 版本。同時，好消息是 3.0 版本最終取得的成績并不會比 2.0 高太多。應(yīng)付幣市，2.0 足夠了。
11、普通人得練好劍譜先成為高手，不然上了戰(zhàn)場就是死路一條，高手百煉成鋼變成宗師之后，劍鋒所指便是譜，從心所欲不逾矩。好了！教程終于要開始進入正題了，下一章開始講我的幣市交易系統(tǒng)之趨勢。這是我整個交易系統(tǒng)的靈魂。應(yīng)好幾個粉絲朋友的要求，我會附圖說明，以便讓大家能有個更直觀的感受。
我的幣市交易系統(tǒng)之趨勢
1、趨勢分為趨勢線和趨勢通道。趨勢線是用行情軟件自帶的畫線工具，通過手動連接各個高點與高點、低點與低點之間的連線所形成，需要具備一定的基礎(chǔ)知識和經(jīng)驗，對新手可能不太友好。因為這么多年來，我認為是很簡單的東西，照樣有大量的朋友覺得看不懂不會弄。如下圖，就是我經(jīng)常在微博上發(fā)布的趨勢線。
2、這幾年在公眾號、微博里，畫了太多太多的趨勢線，也零星作過多次講解，篇幅有限，這里就不再展開詳細講。如果有需要，可以買書自己學，這個屬于最基本的知識，是那種只要你愿意花一點點時間，就一定能學會的技能。后面也一樣，那些最基礎(chǔ)、易分辨、無門檻的知識，我就不展開講，只講重點和精華。
3、趨勢通道，則是以各種均線為底層邏輯，在交易軟件中嵌入調(diào)整優(yōu)化好參數(shù)后的通道代碼，由軟件自動生成，一次性直觀地反映當下所處在的行情階段，不管市面上怎么稱呼它，精確地說，我更喜歡叫它多空通道。這個指標對新手比較友好，因為它可以量化到具體點位，相比于趨勢線，不需要考慮畫線的能力。
4、為什么大家看我微博從來不發(fā)趨勢通道呢？原因很簡單，這玩意不是我的，我是在別人的源代碼基礎(chǔ)上進行修改后，嵌入數(shù)字貨幣行情軟件、調(diào)整參數(shù)后使用的。所以大家也不用問找我要這個源代碼的問題，只能自己想辦法。為了尊重原創(chuàng)，至少我會做到不主動傳播。當然，這事不困難，如果用心一定找得到。
5、盡管趨勢線和趨勢通道在邏輯和細節(jié)上有差異，但多年前我就做過兩者的交易回溯統(tǒng)計，最后在很多標的物上的表現(xiàn)差不多，幾乎可以說是不相上下。比如，春節(jié)期間比特幣在趨勢線上出現(xiàn)了買點信號，隨后趨勢通道也觸發(fā)了買點信號。而每次等到趨勢線破位的時候，趨勢通道也差不多的時間會觸發(fā)賣出信號。
6、最終體現(xiàn)在整體盈虧上，兩者的使用效果會差不多。那么具體到交易系統(tǒng)的選擇上，當然兩者都可以使用。有畫線功底的，就用趨勢線，則不用借助其他軟件工具；有一定軟件代碼編程能力的，就用趨勢通道，一勞永逸、省心省力。對我個人而言還是更喜歡趨勢線，盡管最終收益可能沒區(qū)別，但是成就感更大。
7、之前那張賺 6 倍多的交易回溯表，就是按趨勢通道做無腦買賣得出的成績。策略簡單得令人發(fā)指：站上通道全倉買入；跌破通道全倉賣出。是不是粗糙得一塌糊涂？！趨勢最大的優(yōu)勢在于：永不踏空，永不套牢。之前我說只要牛市來就一定抓得住，還有人噴我吹牛逼。只要做到這最簡單的一點，牛逼就是現(xiàn)實。
8、要知道，站上趨勢通道后，并不是每次都能開啟大牛市，甚至成功率很低很低，但是每次大牛市都是從站上趨勢通道后開啟的，無一例外。同時，跌破趨勢通道后，也并不是每次都開啟殺跌模式，成功率也很低很低，但是每次大熊市都是從跌破趨勢通道后開啟的。趨勢通道策略，可以保護我們不犯原則性錯誤。
9、什么叫原則性錯誤？就是踏空主升浪，死扛主跌浪。“趨勢通道”一次性解決了兩個最大的問題。不管行情是暴漲還是暴跌，暴漲的主升浪，一定甩不掉你，暴跌的主跌浪，也一定套不住你。這些特性，從交易回溯表上，也看得很清楚：賺最多的一筆交易一口氣漲了 5倍多，而虧最多的一筆交易只虧了 13 個點。
10、盡管單單這一個指標就能在幣市取得不錯的成績，但還遠遠不夠。因為它太粗糙不夠細膩，有天生的缺陷：成功率太低。在震蕩期磨損太嚴重，但是為了等到那一次大牛市，又不得不忍受磨損。在“成功率”這點上，交易回溯表的數(shù)據(jù)令人沮喪：僅 10%。盡管如此，我依舊認為它是幣市投資最佳策略，沒有之一。
11、四年前剛?cè)肴?，我就發(fā)文認為趨勢投資是幣市最佳策略，現(xiàn)在這個觀點還更加篤定。所以，趨勢指標當之無愧成為我交易系統(tǒng)的唯一主指標，地位更加牢固。同時，趨勢過于粗狂，傻傻地全倉干、全倉斬，還十次只成功一次，顯然不太盡如人意。有沒有其他指標能一定程度地彌補一下，讓趨勢變得細膩一些呢？
12、答案是：有的。從成百上千個指標策略中，我選中了“結(jié)構(gòu)”。下一章，講我的幣市交易系統(tǒng)之結(jié)構(gòu)。“結(jié)構(gòu)”是我交易系統(tǒng)中的唯一副指標，也承擔了不小的倉位權(quán)重。如果說交易系統(tǒng)只能選 2 個指標的話，那就是趨勢和結(jié)構(gòu)。又或是你比較趕時間，沒耐心看完所有的教程，那么最后看看下一章，也可以了。
我的幣市交易系統(tǒng)之結(jié)構(gòu)
1、大多數(shù)行情的演化都會經(jīng)過萌芽、發(fā)展、鼎盛、衰竭、轉(zhuǎn)勢的過程。如果說“趨勢”是典型的右側(cè)交易，是在轉(zhuǎn)勢之后的跟進。那么“結(jié)構(gòu)”就是典型的左側(cè)交易，它是對速度的一種勢能定性，是從鼎盛到衰退的一種量化標準。我們對“結(jié)構(gòu)”進行跟蹤研究，是為了抓住轉(zhuǎn)勢的臨界點，更加細膩地為趨勢服務(wù)。
2、結(jié)構(gòu)形成之前，必先出現(xiàn)一種狀態(tài)：鈍化。鈍化是結(jié)構(gòu)形成的必經(jīng)之路。那什么是鈍化？直白點說，就是沒有表現(xiàn)出應(yīng)該表現(xiàn)的狀態(tài)，出現(xiàn)了不同步。當價格創(chuàng)新低，MACD 的 DIF值不新低，且負腳線出現(xiàn) 2 根則判定鈍化。當鈍化發(fā)生之后，出現(xiàn) DIF 拐頭的那一刻，結(jié)構(gòu)就此形成。鈍化是種狀態(tài)，結(jié)構(gòu)形成是一個時刻。
3、結(jié)構(gòu)分為底部結(jié)構(gòu)和頂部結(jié)構(gòu)。上節(jié)是以底部結(jié)構(gòu)為例，反之則為頂部結(jié)構(gòu)。兩波同向行情中間至少要有兩個以上的反向角線來隔開，通過觀察動能上的變化，來跟蹤判斷速度從鼎盛走向衰退的拐點。必須注意的是，所有價格都要以周期收盤價為準，只有周期走完后，收盤價才能寫死，相應(yīng)的指標值也會寫死。
4、結(jié)構(gòu)理論，適用于不同的時間周期。大到日線、周線，小到 15 分鐘線、1 分鐘線。不同的周期對應(yīng)不同級別，周期的級別越大，結(jié)構(gòu)形成后產(chǎn)生的力度和影響時間也越大，大周期牽制小周期，小周期服從大周期。如果出現(xiàn)“周期共振”，也就是多個周期都出現(xiàn)結(jié)構(gòu)形成，那么力度和影響時間會更高，并不多見。
5、從量化標準的角度來講，“趨勢通道”的交易標準一目了然，每天的通道上下軌價格肉眼可見；“結(jié)構(gòu)”的交易標準也很清楚，就是鈍化后 DIF 拐頭、結(jié)構(gòu)形成的那一刻。前兩個月做過一次比特幣一年的結(jié)構(gòu)分析，一年來，日線級別底部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)過一次，頂部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)過兩次，分別精準對應(yīng)最低點和兩個最高點。（圖）
6、像這樣 100%成功率的情況，絕非常態(tài)。并不是每次重要的高點和低點，都會伴隨結(jié)構(gòu)的形成，也并不是每次形成結(jié)構(gòu)后都能促成趨勢的反轉(zhuǎn)。只是說，當結(jié)構(gòu)形成之時，才有了交易上的概率優(yōu)勢。如果最終結(jié)構(gòu)失敗，市場走了小概率方向，就得及時糾錯。交易的本質(zhì)就是在大概率的地方下注，并防范小概率風險。
7、那么，如何糾錯？市場有時候在結(jié)構(gòu)（底部或頂部）形成后，也可能消失，消失后繼續(xù)鈍化，然后再次形成新的結(jié)構(gòu)，如此拉鋸。但是，記住一點：在結(jié)構(gòu)形成時買進的倉位，如果市場走了小概率反方向，那么就要糾錯（止損或者重新買回），糾錯的量化標準是：鈍化消失。也就是 DIF 值低于（或高于）前鋒值。
8、單按“趨勢通道”來操作，還能賺大錢，因為幣市震蕩期短單邊幅度大。但單按“結(jié)構(gòu)” 來操作，我認為效果會差很多。盡管它成功率比較高，但日線級別的觸發(fā)頻率很低，若用更小級別周期，效果又會差很多。更重要的是，“結(jié)構(gòu)”只提供了買入（賣出）的量化標準+ 糾錯的量化標準，并沒有形成交易閉環(huán)。
9、比如你在一個底部結(jié)構(gòu)買進，但它并沒有賣出的標準，因為并不是每個高點都會出現(xiàn)頂部結(jié)構(gòu)。很可能你持倉等來的不是頂部結(jié)構(gòu)，而是回調(diào)之后的另一個底部結(jié)構(gòu)。請問你該咋整？又會掉入情緒化交易的陷阱。所以，不僅買得有量化標準，賣也得有量化標準。買賣都有法可依，才能稱為成熟穩(wěn)定的交易系統(tǒng)。
10、所以“結(jié)構(gòu)”的特性很鮮明，單獨使用無法發(fā)揮它最大的作用，只有配合“趨勢”使用，才能揚長避短，實現(xiàn) 1+1>2 的效果。“趨勢”和“結(jié)構(gòu)”在我看來，就是天作之合。它們奠定了交易系統(tǒng)的基石，剩下的僅僅是在它們基礎(chǔ)上，加入倉位管理策略和其他指標的輔助。下一篇講：我的幣市交易系統(tǒng)之周期和序列。
我的幣市交易系統(tǒng)之周期和序列
1、周期就是時間周期。大致分為 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、4 小時、日線、周線、月線、年線。。。之前好像提過，絕大多數(shù)指標和策略，同樣適用于不同的周期，為什么要跟蹤研究不同的時間周期呢？就是為了盡量搞清楚當下的行情，大環(huán)境、小環(huán)境、微觀環(huán)境，正在發(fā)生一些什么樣的事情。
2、我認為跟蹤研究時間周期，最重要的意義在于：很多情況下的低點，會伴隨某個小級別周期的買點觸發(fā)。比如，有時候日線級別的結(jié)構(gòu)并沒有形成，而 60 分鐘的結(jié)構(gòu)卻形成了。 “結(jié)構(gòu)”是有倉位權(quán)重的，顯然這個 60 分鐘的結(jié)構(gòu)也可以具備操作性。但如果你不去跟蹤研究各個周期的當下結(jié)構(gòu)情況，就很容易錯過。
3、我們最希望看到的一種情況是：在某個時刻，各個周期都出現(xiàn)結(jié)構(gòu)，這叫“周期共振”，這是令人興奮的跡象，會比單個周期觸發(fā)結(jié)構(gòu)的成功率和力度要大很多。但這種情況，可遇不可求。大周期結(jié)構(gòu)對應(yīng)的行情反轉(zhuǎn)力度大，小周期結(jié)構(gòu)對應(yīng)的行情反轉(zhuǎn)力度小，不同周期下的趨勢和結(jié)構(gòu)情況，構(gòu)成了買賣依據(jù)。
4、之前說過“結(jié)構(gòu)”是左側(cè)指標，得結(jié)合趨勢來使用，單獨使用的意義不大。“結(jié)構(gòu)”最大的意義在于：借助結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)勢力度，助力 K 線突破趨勢。所以“接力”這個詞是不是更恰當？問題是，日線等大周期的結(jié)構(gòu)觸發(fā)頻率太低，這時候就需要從更小周期尋找機會，盡管小周期的力度和影響時間不如大周期。
5、如果價格距離趨勢很近，那么任何周期形成的結(jié)構(gòu)，都可能最終形成趨勢上的突破；如果價格距離趨勢有點遠呢？可能小周期的結(jié)構(gòu)最終形成不了突破，但是大周期的結(jié)構(gòu)卻可以；如果價格距離趨勢特別遠呢？可能任何周期的結(jié)構(gòu)都無法形成突破。但是“結(jié)構(gòu)”的出現(xiàn)，就是買入的標準，又不得不買。怎么破？
6、對這個比較復雜的問題，我的答案是：精細化的倉位管理。“復雜的事情簡單化，簡單的事情標準化，標準的事情流程化”，啥叫簡單化？就是一條一條列出可能出現(xiàn)的情況。啥叫標準化？就是針對一條一條簡單的情況，做出應(yīng)對條款。啥叫流程化？就是遇到哪種情況，就無條件地像機器人那樣去按條款去做。
7、“倉位管理”會在后面章節(jié)單獨詳聊。如果說這個 2.0 交易系統(tǒng)中存在唯一沒有精確量化的東西，就是：價格距離趨勢“遠近”的判定標準。這個判斷雖然對我來說很簡單，但我也想盡量量化這個東東，不過實在沒辦法，這個與交易市場不同、交易經(jīng)驗不同相關(guān)。也不用擔心，就算做不到精準，對結(jié)果影響不大。
8、關(guān)于時間周期的選擇，這個得看各人喜好和實際情況。包括前天有人問畫線的周期如何選擇，也是同樣的問題。一般我會用日線為主要周期，更小一點級別周期來輔助，一般不考慮 30 分鐘以下的周期，這樣平時也不用太耗精力。這樣的周期配合，只需要偶爾看看，有時候幾天不看也行，特殊節(jié)點盯一下盤即可。
9、如果炒幣是副業(yè)且完全沒時間盯盤，選周線甚至月線為主周期做長線，用日線等小一點級別的周期來輔助，可能一年都不用交易一次；如果用分鐘級別為主要周期的話，比如 30分鐘，15 分鐘，5 分鐘，那就是超短線，需要連續(xù)盯盤，對交易執(zhí)行力要求也會更高一些，適合職業(yè)選手，我偶爾精力允許也會玩一玩。
10、序列，是個頭疼的問題。炒幣幾年來，我還一直沒有花時間精力去優(yōu)化這個指標。雖然“序列”在股市中的表現(xiàn)很優(yōu)秀，但我也沒有給它一點點倉位權(quán)重。也就是說，不管它再怎么準，都不能以它的觸發(fā)標準來指導任何倉位的買賣操作，因為它除了沒有形成交易閉環(huán)之外還有個致命缺陷：單邊行情中表現(xiàn)很差。（序列圖）
11、具體來說，“序列”因為程式設(shè)計的底層邏輯缺陷，導致它在單邊行情中表現(xiàn)較差，一旦失敗，就會犯賣太早或買太早的錯誤，加上它的糾錯機制并沒有統(tǒng)計學上的概率優(yōu)勢。這是趨勢投資中的大忌，不能容忍。在此，我并不想關(guān)于序列講太多，因為：它移植到幣市來，整體成功率更讓人失望，得下功夫優(yōu)化。
12、如果優(yōu)化得好，能達到股市那樣的準確率，那么它就是“結(jié)構(gòu)”的好幫手。它的最大意義在于：輔助判斷結(jié)構(gòu)的形成。尤其是在鈍化狀態(tài)，如果出現(xiàn)“序列”的觸發(fā)信號，那么結(jié)構(gòu)形成的概率會大增。我大概是沒這個動力再花時間去優(yōu)化它了，沒有它對交易系統(tǒng)的整體性也沒太大影響。有興趣的朋友倒可試試。
我的幣市交易系統(tǒng)之其他指標
1、很多新手問我，需要學哪些技術(shù)分析？看哪些相關(guān)書籍？對這個問題我的回答是：先多多益善。結(jié)果很多人的確很努力，看了大量書籍，學了大量技術(shù)，卻也依舊炒不好這個幣。應(yīng)該是：先多多益善，然后形成系統(tǒng)，再多多益善。很多人卻忽略了這個過程，永遠在多多益善中不得其法，最終懷疑技術(shù)的有效性。
2、第一個多多益善，是得豐富自己的知識儲備。第二個多多益善，是用更多的技術(shù)來輔助交易系統(tǒng)。所以當你感覺“懂了很多技術(shù)，卻依舊炒不好這個幣”、遇到瓶頸無法突破的時候，就到了該建立屬于自己交易系統(tǒng)的時候了。接下來，聊聊為什么對于交易系統(tǒng)的“其他指標”得是“多多益善”、其意義在哪里。
3、K 線的運行自有其內(nèi)在規(guī)律，沒人能全方位參透，各類技術(shù)分析也只是為了試圖參透某個部分，各有長短。就像盲人摸象一樣，各有說辭。但如果你把盡可能多的“盲人”都抓過來問清楚，最后做做畫像拼圖，是不是對于“大象長啥樣”清晰多了呢？僅靠鄧超一個人的描述，“美人魚”可能就長得稀奇古怪了。
4、“多多益善”的意義在于：雖然它們并不影響倉位權(quán)重，好像人畜無害、可有可無的樣子，但它們的存在能幫助你建立更加完善的交易系統(tǒng)，以及交易系統(tǒng)不斷迭代升級優(yōu)化的儲備。如果儲備不夠多、研究不夠深，系統(tǒng)便會永遠僵固在那里，失去了迭代升級的可能性。從高手晉升為宗師，這是必須經(jīng)過的階段。
5、比如經(jīng)過長期跟蹤深入研究，你愈發(fā)認為某個指標在某個特殊時刻具備很高的概率優(yōu)勢，你完全可以把它加入到權(quán)重指標，重組一下倉位策略。不一定要按我交易系統(tǒng)的一二三來安排，世上沒有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的就是最好的。只要能科學選擇、嚴格執(zhí)行、具備迭代能力，遲早會成為優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。
6、寫到這里，估計又會有人說能不能直接再多發(fā)一些指標呢？沒辦法，市場上充斥著大量不愿意深入學習、深入思考的人。其實在金融圈我已經(jīng)算是很懶的了，和我有點私交的國內(nèi)幾個證券業(yè)大佬，哪個不是學富五車還繼續(xù)保持昂揚的學習熱情呢！看到他們我就會感慨，比你牛逼的人還比你勤奮，是多么的無奈。
7、好了，其實本章應(yīng)該算是所有十章里最不重要的一章，是為了保證“交易系統(tǒng)”的完整性而寫。就算沒它們的存在，目前的交易系統(tǒng)應(yīng)付幣市也是綽綽有余的。下一章就很重要了，講講精細化倉位管理。有句話叫：脫離了倉位的交易系統(tǒng)就是耍流氓。接下來分享我自己交易系統(tǒng)的倉位管理，希望對大家有啟發(fā)。
我的幣市交易系統(tǒng)之倉位管理
1、前面說過，每個人的風格不同、理念不同、邏輯不同、所選周期不同、資金量不同、風險承受度不同，原則上所建立的交易系統(tǒng)也會不同，就算交易系統(tǒng)里所選的指標和策略都一樣，可能因為這些差異而倉位策略也不盡相同。所以我只分享我自己的交易系統(tǒng)，包括這一章的倉位策略。意在給大家?guī)ヒ恍﹩l(fā)。
2、這一章最為簡單，無非就是把“復雜的事情簡單化”，但是意義還是很重大的。倉位劃分合不合理不是最重要的，量化工作做還是不做、執(zhí)行還是不執(zhí)行，才是最重要的。微博上也提過一兩次，我的倉位權(quán)重，只由趨勢和結(jié)構(gòu)來決定：趨勢決定 10 成倉，結(jié)構(gòu)最多決定4 成倉。這是基本原則，所有細化由此開始。
3、趨勢分為趨勢下和趨勢上。趨勢下，原則上空倉；趨勢上，原則上滿倉。趨勢上的底部結(jié)構(gòu)沒有意義，因為滿倉買無可買；趨勢下的頂部結(jié)構(gòu)也沒有意義，因為空倉賣無可賣。如果出現(xiàn)趨勢下的底部結(jié)構(gòu)或趨勢上的頂部結(jié)構(gòu)，則最多可買賣 4 成倉位。也就是說，趨勢上最少保留 6 成倉，趨勢下最多買進 4 成倉。
4、結(jié)構(gòu)決定的這 4 成倉位權(quán)重之分配，有兩個要素：時間周期和距離趨勢的遠近。短周期形成結(jié)構(gòu)（如 60 分鐘級別結(jié)構(gòu)）+距離遠，1 成倉。短周期形成結(jié)構(gòu)（如 60 分鐘級別結(jié)構(gòu)）+距離近，2 成倉。長周期形成結(jié)構(gòu)（如日線級別結(jié)構(gòu)）+距離遠，3 成倉。長周期形成結(jié)構(gòu)（如日線級別結(jié)構(gòu)）+距離近，4 成倉。
5、之前的章節(jié)提過，2.0 交易系統(tǒng)中存在唯一沒有精確量化的東西，就是：價格距離趨勢 “遠近”的判定標準。當時為什么又說就算做不到精準，對結(jié)果影響不大呢？看到這里應(yīng)該明白了吧，就算判斷不對遠和近，在倉位上的差距也就 1 成而已，等后期趨勢指標觸發(fā)后，倉位很快也就趨于一致了，最終的差異很小。
6、有種特殊情況得注意：當趨勢指標剛觸發(fā)的時候，如果這時恰好又形成了鈍化、結(jié)構(gòu)觸發(fā)概率很大，就得多等等。不以趨勢為標準，要臨時切換成以鈍化消失為標準。這么做的目的是為了將交易做得更加細膩，避免大概率出現(xiàn)的磨損。這種情況出現(xiàn)的概率極低，一般出現(xiàn)在震蕩期。一旦出現(xiàn)，幫助還是很大的。
7、臨時切換的邏輯是：距離趨勢極近，如果一旦結(jié)構(gòu)形成，重新回到原趨勢是有概率優(yōu)勢的。如果成功，可以規(guī)避不少點位的磨損；就算結(jié)構(gòu)形成失敗、鈍化消失，再進行操作，多付出的代價也很小，何況成功的概率高于失敗的概率。兩者相衡，最優(yōu)策略就是臨時切換標準。注意：倉位標準還是按趨勢的標準來。
8、如果能把交易中所有可能會出現(xiàn)的情形，都在倉位管理上進行一一量化，每天都知道第二天的交易標準以及對應(yīng)的倉位策略，什么情況買或賣？買幾成？賣幾成？那么，交易還算是一件很困難、很復雜的事情嗎？通過完善健全的交易系統(tǒng)，把我們自己變成一臺無情的交易機器。最終，時間會給我們豐厚的回報。
我的幣市交易系統(tǒng)之易與難
1、布拉德皮特曾主演過系列片《十一羅漢》、《十二羅漢》、《十三羅漢》，講的是找到一群身懷各種絕技的人，組建一個團隊，最終達成普通人無法想象的高難度目標。如果知識面不夠廣，可能壓根都不知道應(yīng)該找哪些人；如果對這些人了解得不夠深入，也壓根不知道這些人合不合適、能不能勝任各自的工作。
2、一旦找到并建好這樣的團隊，后面的事情就變得相對簡單很多。是的，你應(yīng)該知道我說的不僅僅是那部電影。建立交易系統(tǒng)也是一樣，這個建立過程很艱辛，不過一旦建立起來，后面的事情也會簡單很多。之前面對交易，是隨意的、隨機的、情緒波動極大的，有了系統(tǒng)之后，最大的變化是：人會感覺非常踏實。
3、這種踏實感來自于交易系統(tǒng)把你 90%的情緒，通過精細量化的制度關(guān)進了籠子。從此，你的每一筆買賣、每一成倉位的安排，都有理有據(jù)。交易也從一件對個人能力要求極高的事，變成了機械化的按部就班，這就是交易系統(tǒng)給你的賦能。從此，你將不再經(jīng)受市場各種風吹草動的蠱惑，不再承受貪婪和恐懼的折磨。
4、那種雙腳踩在大地上的厚重感和踏實感，是沒有交易系統(tǒng)的人無法體會到的。一旦擁有，你會前所未有地感受到：原來，交易能如此簡單！難到不是嗎？以我的系統(tǒng)為例，只需耐心等到趨勢和結(jié)構(gòu)觸發(fā)之時，參照倉位管理細則一一對應(yīng)操作即可。不要以為那些華爾街大神的操作有多神秘，日常工作也平淡無奇。
5、同樣的成果，放到不同人手上，最終效果天差地別。原因在于：這些是經(jīng)過深度學習和思考后的產(chǎn)物，還是道聽途說的拿來主義，還是根本就不相信、就像這幾天偶爾有杠精對這個教程嗤之以鼻。正如《教父》中所言：花半秒鐘就看透事物本質(zhì)的人，和花一輩子都看不清事物本質(zhì)的人，注定是截然不同的命運。
6、哪怕所有東西都一樣，如果沒有進行深入學習和思考，執(zhí)行起來便會大打折扣，一旦操作變形，系統(tǒng)即刻崩塌。因為沒有完美的交易系統(tǒng)，任何系統(tǒng)都存在逆風期。如果順風水水倒還沒啥差別，一旦長期處在逆風期，信念的力量就成了最重要的法寶。畢竟在真實交易中，你還得需要自己來對抗那 10%的情緒殘余。
7，就像之前那張回溯表所記載的歷程一樣，運氣不好的話，可能是得先做虧 10 次交易，最終才能等到的那一次精彩絕倫的大成功。問題是有多少人能堅持到最后？我可以帶你走到90 步，但是最后這 10 步，還得你自己一步步來走，畢竟賬戶是自己的，你得親自面對最后的這一道屏障。走過之后，才是真正的大光明。
8、至此，系統(tǒng)教程算是完成了。篇幅問題很多內(nèi)容我講的不具體，但重點都講到了，課后大家可以自己找資料針對性學習。接下來計劃針對一些交易問題，附上十篇交易系統(tǒng)的番外篇，敬請關(guān)注。最后，送給大家一句我很喜歡的話作為教程的結(jié)尾，與君共勉：stay hungry , stay foolish?。ㄇ笾麴?，虛心若愚！）
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