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合約資金費率為負意味著什么?資金費率為負是什么意思?

2023-03-09 17:25:40 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了合約資金費率為負意味著什么?資金費率為負是什么意思?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹

與傳統(tǒng)期貨合約不同，永續(xù)期貨合約使交易者能夠在沒有到期日的情況下持有頭寸，由于永續(xù)期貨合約永遠不會結(jié)算，交易所使用資金費率來確保期貨價格和指數(shù)價格定期收斂，合約資金費率為負，就是合約資金費率是負數(shù)的意思。資金費率是為了使永續(xù)合約市場價格錨定現(xiàn)貨價格設(shè)定的費率，其實這就意味著空用戶將向多方用戶支付，當(dāng)資本率為0時，多頭和空頭都不需要支付資本費。很多投資者都不清楚資金費率為負是什么意思？下面就讓小編帶大家一文讀懂資金費率為負數(shù)。

資金費率為負是什么意思？

當(dāng)標(biāo)記(現(xiàn)貨)價格低于指數(shù)價格，這時為了讓標(biāo)記價格上升趨近指數(shù)價格，會讓空頭方(看跌)支付資金費率給多頭方(看漲)，借此激勵更多人做多讓永續(xù)合約指數(shù)價格上升，而此種情形資金費率將以負值表示。

資金費率僅含做多和做空兩方所需支付或是獲得的資金，其中沒有包含任何需要支付給交易所的手續(xù)費。資金費率的金額與杠桿倍數(shù)無關(guān)，而是與你購買的部位金額有關(guān)。

如何使用資金費率套利？

由于加密貨幣市場在過去一段時間長期看漲，加密貨幣上漲時大部分時間資金費率都會是正的，在這樣的狀況下，當(dāng)你購買空頭永續(xù)合約并同時買入等值現(xiàn)貨，一增一減對沖掉，你就可以在幾乎無風(fēng)險的狀況下領(lǐng)取多頭方支付給你的資金費率，而依照過去一年資金費率套利歷史績效，年化報酬率可以達到12~35%，算是風(fēng)險相對低的套利方式，而且還可以使用杠桿放大獲利，分別操作方式計算如下：

假設(shè)比特幣價格是USD 10000，資金費率0.03%，使用USD 1000做資金費率套利：

1倍杠桿

·購買USD 500比特幣現(xiàn)貨，做空USD 500比特幣永續(xù)合約

·假設(shè)資金費率相等，每8小時能收到USD 500 x 0.03%=USD 0.15

·每天能收到0.15 x 3=0.45，年化報酬率0.45 x 365÷1000=16.425%

3倍杠桿

·購買USD 750比特幣現(xiàn)貨，做空USD 250比特幣永續(xù)合約

·假設(shè)資金費率相等，每8小時能收到USD 750 x 0.03%=USD 0.225

·每天能收到0.225 x 3=0.675，年化報酬率0.675 x 365÷1000=24.637%

·3倍杠桿的年化報酬率約比1倍杠桿高33%

眾所周知，資金費率不僅可以用來觀察市場多空情緒，它其實也可被直接用來作為套息獲利的依據(jù)。而資金費率主要在兩個方向提供低風(fēng)險或無風(fēng)險的套利機會，分別是永續(xù)合約套利的短線機會以及續(xù)合約套利的長線機會，前者投資者可以直接對現(xiàn)貨和合約買低賣高來獲得無風(fēng)險套利機會，而后者投資者通過構(gòu)建現(xiàn)貨多頭和合約空頭的投資組合，可獲得長期資金費用收益。

以上就是合約資金費率為負意味著什么?資金費率為負是什么意思?的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于合約資金費率為負介紹的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：資金費率   套利  

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