65億美元比特幣期權(quán)周五到期！比特幣多頭押注70,000美元以上
隨著以太坊現(xiàn)貨ETF的通過、美國總統(tǒng)候選人們對加密貨幣立場的轉(zhuǎn)變，加密貨幣市場似乎逐漸回溫，比特幣自本月初的5.7萬美元水平上漲至最高約7.1萬美元，漲幅達(dá)24.6%。
目前比特幣在6.8萬美元至7萬美元之間高點震蕩，截稿前暫報68,556美元，近24小時小跌0.2%，什么時候會走出明確方向還有待觀察。
比特幣多頭過于樂觀，押注70,000美元以上
不過從本月底到期的期權(quán)數(shù)據(jù)來看，許多投資者對比特幣本月的反彈抱有更樂觀的預(yù)期。據(jù)期權(quán)交易平臺Deribit數(shù)據(jù)來看，將于5月31日到期的比特幣期權(quán)中，接近九成的行權(quán)價設(shè)定在7萬美元或以上。表明多數(shù)投資者押注比特幣能在5月底之前顯著上漲。
由于目前比特幣的市價約為6.85萬美元，這些看漲投資者的行權(quán)價與市價之間的差距還有段距離，這意味著除非有較大的拉漲，否則這些買權(quán)(Buy call)很可能到期后將無效，造成投資者權(quán)利金的損失。
當(dāng)前，Deribit上5月31日到期的比特幣期權(quán)數(shù)據(jù)如下：
總計46.93億美元到期(若加上其他交易所則總計65億美元)，買權(quán)賣權(quán)比率為0.6
- 最大痛點價格(Max Pain)為65,000美元
- 期權(quán)的「最大痛點價格(Max Pain)」是指當(dāng)期權(quán)到期時，使得買方總體損失最大(即賣方總體盈利最大)的價格。
即將在31日到期的BTC期權(quán)
突破7萬美元，BTC多頭將有2.7億美元潛在利潤
進一步分析，在5月31日，如果比特幣的價格維持在大約67,800美元附近，期權(quán)市場的情況如下：
買權(quán)的未平倉合約總值將達(dá)到約1.35億美元。
賣權(quán)在68,000美元價位的未平倉合約總值則為約1.45億美元。
這樣的配置相對平衡，意味著市場對價格明確方向的預(yù)期不強。然而，多頭和空頭都有足夠的經(jīng)濟誘因在期權(quán)到期前推動價格向有利于自己的方向變動(通?？疹^會有較強的影響力)。
以下是兩種情景：
如果比特幣的價格跌至65,900美元，賣權(quán)將有9,500萬美元的獲利潛力
相反，如果價格上漲至70,000美元或更高，買權(quán)則會獲得高達(dá)2.7億美元的潛在利益
你可能感興趣的文章
-
一文讀懂比特幣期權(quán)到期日期怎么算？
比特幣期權(quán)交易為交易者提供了對比特幣價格未來走勢的投機和對沖機會，新手投資者也能簡單上手，在進行比特幣期權(quán)交易之前需要搞懂比特幣期權(quán)到期日期怎么算？下面將為大家…
2024-05-29 -
一文解讀比特幣期權(quán)到期會上漲還是下跌？
比特幣期權(quán)，實際上就是一種權(quán)利，一種賦予持有人在某一特定日期以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利,那么，比特幣期權(quán)到期會上漲還是下跌？本文將為大家詳細(xì)介紹…
2024-05-28 -
史上最大規(guī)模！高達(dá)150億美元BTC、ETH期權(quán)將于明日到期
加密市場的波動性可能即將加劇,據(jù)Deribit數(shù)據(jù)顯示，總計超過150億美元的BTC和ETH期權(quán)未平倉合約（OI）將于本周五（29日）到期，是Deribit歷史記錄中規(guī)模最大的到期金額之一…
2024-03-29 -
深度分析比特幣期權(quán)到期會影響幣價嗎？
比特幣期權(quán)到期意味著投資者必須在規(guī)定的時間內(nèi)決定是否行使期權(quán)，以獲得預(yù)先約定的收益或承擔(dān)相應(yīng)的損失,對于新手來說，玩期權(quán)交易最關(guān)心的就是期權(quán)到期后幣價的影響，究…
2024-03-14 -
比特幣現(xiàn)貨etf期權(quán)將至多少倍收益
灰度近日提交評論信給美國證券交易委員會（SEC），力挺美國證券交易所開放比特幣現(xiàn)貨ETF期權(quán)交易的提案, 更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2024-03-09 -
比特幣現(xiàn)貨ETF期權(quán)將至？灰度再敦促SEC盡快通過
灰度近日提交評論信給美國證券交易委員會（SEC），力挺美國證券交易所開放比特幣現(xiàn)貨ETF期權(quán)交易的提案,更多詳細(xì)資訊請看下面正文…
2024-03-08 -
比特幣期權(quán)合約對沖套利是什么意思？
很多投資者不知道比特幣期權(quán)合約對沖套利是什么意思？比特幣期權(quán)合約對沖套利是一種利用比特幣期權(quán)市場中的價格差異進行套利交易的策略，具體請參考下文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2024-02-19 -
比特幣期權(quán)交割日會跌嗎？期權(quán)交割是利好還是利空？
比特幣自2009年誕生以來，已經(jīng)成為了加密貨幣的代表,一些機構(gòu)開始發(fā)行比特幣期貨,期貨交割日是每個期貨市場上最為重要的日子，比特幣期貨交割日也不例外,上一個比特幣期貨…
2024-01-28 -
分析師：比特幣現(xiàn)貨ETF期權(quán)最快2月底獲批！會背離區(qū)塊鏈理想嗎？
納斯達(dá)克（Nasdaq）、芝加哥期權(quán)交易所（Cboe）昨日正式向SEC提交申請，尋求交易基于比特幣（BTC）現(xiàn)貨ETF的期權(quán),彭博分析師表示，現(xiàn)貨ETF期權(quán)最快將在2月底獲批；但部分加…
2024-01-21 -
比特幣期貨和期權(quán)的區(qū)別是什么？
期權(quán)、期貨都屬于衍生品合約，期權(quán)合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利；期貨合約是相對于現(xiàn)貨的一種跨越時間的交易方式…
2024-01-05
