65億美元比特幣期權(quán)周五到期！比特幣多頭押注70,000美元以上
隨著以太坊現(xiàn)貨ETF的通過(guò)、美國(guó)總統(tǒng)候選人們對(duì)加密貨幣立場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，加密貨幣市場(chǎng)似乎逐漸回溫，比特幣自本月初的5.7萬(wàn)美元水平上漲至最高約7.1萬(wàn)美元，漲幅達(dá)24.6%。
目前比特幣在6.8萬(wàn)美元至7萬(wàn)美元之間高點(diǎn)震蕩，截稿前暫報(bào)68,556美元，近24小時(shí)小跌0.2%，什么時(shí)候會(huì)走出明確方向還有待觀察。
比特幣多頭過(guò)于樂(lè)觀，押注70,000美元以上
不過(guò)從本月底到期的期權(quán)數(shù)據(jù)來(lái)看，許多投資者對(duì)比特幣本月的反彈抱有更樂(lè)觀的預(yù)期。據(jù)期權(quán)交易平臺(tái)Deribit數(shù)據(jù)來(lái)看，將于5月31日到期的比特幣期權(quán)中，接近九成的行權(quán)價(jià)設(shè)定在7萬(wàn)美元或以上。表明多數(shù)投資者押注比特幣能在5月底之前顯著上漲。
由于目前比特幣的市價(jià)約為6.85萬(wàn)美元，這些看漲投資者的行權(quán)價(jià)與市價(jià)之間的差距還有段距離，這意味著除非有較大的拉漲，否則這些買(mǎi)權(quán)(Buy call)很可能到期后將無(wú)效，造成投資者權(quán)利金的損失。
當(dāng)前，Deribit上5月31日到期的比特幣期權(quán)數(shù)據(jù)如下：
總計(jì)46.93億美元到期(若加上其他交易所則總計(jì)65億美元)，買(mǎi)權(quán)賣(mài)權(quán)比率為0.6
- 最大痛點(diǎn)價(jià)格(Max Pain)為65,000美元
- 期權(quán)的「最大痛點(diǎn)價(jià)格(Max Pain)」是指當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，使得買(mǎi)方總體損失最大(即賣(mài)方總體盈利最大)的價(jià)格。
即將在31日到期的BTC期權(quán)
突破7萬(wàn)美元，BTC多頭將有2.7億美元潛在利潤(rùn)
進(jìn)一步分析，在5月31日，如果比特幣的價(jià)格維持在大約67,800美元附近，期權(quán)市場(chǎng)的情況如下：
買(mǎi)權(quán)的未平倉(cāng)合約總值將達(dá)到約1.35億美元。
賣(mài)權(quán)在68,000美元價(jià)位的未平倉(cāng)合約總值則為約1.45億美元。
這樣的配置相對(duì)平衡，意味著市場(chǎng)對(duì)價(jià)格明確方向的預(yù)期不強(qiáng)。然而，多頭和空頭都有足夠的經(jīng)濟(jì)誘因在期權(quán)到期前推動(dòng)價(jià)格向有利于自己的方向變動(dòng)(通?？疹^會(huì)有較強(qiáng)的影響力)。
以下是兩種情景：
如果比特幣的價(jià)格跌至65,900美元，賣(mài)權(quán)將有9,500萬(wàn)美元的獲利潛力
相反，如果價(jià)格上漲至70,000美元或更高，買(mǎi)權(quán)則會(huì)獲得高達(dá)2.7億美元的潛在利益
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