OKX與AICoin研究院：馬丁格爾策略
OKX聯(lián)合優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)平臺AICoin發(fā)起系列經(jīng)典策略研究，旨在通過數(shù)據(jù)實測和策略特點等核心維度分析，幫助用戶更好地了解和學(xué)習(xí)不同的策略，盡量避免盲目使用。
馬丁格爾策略，全稱Dollar Cost Averaging（美元平均成本），簡稱DCA，是一種注重倉位管理的交易方法，核心理念是"虧損加倉拉均價，盈利重置"，主要特點是在每次虧損后，將交易金額加倍，直到獲得一次勝利。這個策略的基本假設(shè)是，只要資本足夠大，最終的勝利將彌補所有之前的損失并帶來盈利。作為一種較高風(fēng)險的策略，馬丁格爾適合有足夠資本并能承受潛在巨大虧損的交易者使用。
這種策略在加密貨幣市場中主要分為兩種應(yīng)用形式：現(xiàn)貨馬丁格爾和合約馬丁格爾。
第03期介紹馬丁格爾策略，采用3大數(shù)據(jù)模型對【現(xiàn)貨馬丁格爾和合約馬丁格爾】，進行實測：
模型1：上漲行情5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
模型2：下跌行情5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
模型3：橫盤震蕩5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
本期數(shù)據(jù)測試運行標(biāo)準(zhǔn)：
做多DCA：在市場啟動時開倉買入，當(dāng)市場下跌時進行補倉操作，最多可補倉5次，并且第5次補倉時設(shè)置止損線。當(dāng)市場反彈并上漲至目標(biāo)價位時，進行一次性賣出以獲取收益。
合約DCA：基于做多DCA的邏輯，增加了開倉賣出的操作。在市場啟動時進行開倉賣出，當(dāng)市場上漲時進行補倉操作，最多可補倉5次，同樣第5次補倉時設(shè)置止損線。當(dāng)市場回調(diào)并下跌至目標(biāo)價位時，進行一次性買入以獲取收益。
現(xiàn)貨馬丁格爾和合約馬丁格爾一句話總結(jié)：橫盤震蕩市場中，更適合合約DCA；上漲趨勢明確的市場中，更適合現(xiàn)貨DCA，但都需要警惕風(fēng)險。
優(yōu)劣對比
馬丁格爾策略的2種形式都遵循相同的基本原則：在虧損時增加交易規(guī)模，拉低均價，期望最終盈利能覆蓋之前的損失。然而，它們在具體操作、風(fēng)險特征和適用場景上存在顯著差異。策略的選擇應(yīng)根據(jù)交易者的風(fēng)險承受能力和市場趨勢進行動態(tài)調(diào)整，同時應(yīng)注意合理的風(fēng)控措施以降低潛在損失。
無論是現(xiàn)貨還是合約馬丁格爾，都被認為是注重倉位管理的策略。現(xiàn)貨馬丁格爾策略通過加倍買入降低平均成本，需警惕持續(xù)下跌風(fēng)險；而合約馬丁格爾策略則通過加倍開倉放大收益和風(fēng)險，需要警惕爆倉風(fēng)險。
模型一
該模型為：上漲行情5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
圖片1：上漲行情5min運行周期下合約DCA ；來源：AICoin
圖片2：上漲行情5min運行周期下現(xiàn)貨DCA ；來源：AICoin
模型二
該模型為：下跌行情5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
圖片3：下跌行情5min運行周期下合約DCA；來源：AICoin
圖片4：下跌行情5min運行周期下現(xiàn)貨DCA；來源：AICoin
模型三
該模型為：橫盤震蕩5min運行周期下的合約DCA與現(xiàn)貨DCA
圖片5：橫盤震蕩5min運行周期下合約DCA；來源：AICoin
圖片6：橫盤震蕩5min運行周期下現(xiàn)貨DCA；來源：AICoin
分析與總結(jié)
暴漲暴跌不利于合約DCA策略，其適合震蕩行情，其中合約空頭DCA適合震蕩&下跌行情，合約多頭DCA則適合震蕩&上漲行情?，F(xiàn)貨DCA在上漲行情中能獲得。
合約DCA策略在不同市場環(huán)境下都表現(xiàn)出較強的適應(yīng)性，尤其在橫盤震蕩市場中優(yōu)勢明顯。現(xiàn)貨DCA在上漲市場中表現(xiàn)較好，但在橫盤震蕩和下跌市場中表現(xiàn)不佳。合約DCA通過更頻繁的交易和更高的勝率來獲得收益，但也可能帶來更高的風(fēng)險。現(xiàn)貨DCA交易頻率較低，可能更適合長期交易者或風(fēng)險厭惡型交易者。
一般情況下，當(dāng)他們的加倉參數(shù)設(shè)置為1時，與網(wǎng)格有很像的行為。但當(dāng)加倉參數(shù)設(shè)置為2（或更大時）它們可能導(dǎo)致資金需求急劇增加，并給交易者帶來巨大的心理壓力。特別是合約馬丁格爾，由于杠桿作用，其風(fēng)險更為顯著，可能導(dǎo)致爆倉。
具體而言：
根據(jù)風(fēng)險承受能力選擇策略
高風(fēng)險承受能力：可以考慮合約DCA，尤其在橫盤震蕩市場中。
低風(fēng)險承受能力：可以選擇現(xiàn)貨DCA，特別是在上漲趨勢明確的市場中。
結(jié)合市場趨勢
上漲趨勢：兩種策略都可以考慮，但要注意及時止盈。
下跌趨勢：謹慎使用，可能需要調(diào)整策略或暫時觀望。
橫盤震蕩：合約DCA可能更有優(yōu)勢。
動態(tài)調(diào)整
根據(jù)市場變化靈活調(diào)整策略，不要固守單一模式。
風(fēng)險管理
設(shè)置止損點，控制單次交易的資金量，分散交易以降低風(fēng)險。
組合策略
考慮將合約DCA和現(xiàn)貨DCA結(jié)合使用，以平衡風(fēng)險和收益。
持續(xù)學(xué)習(xí)和優(yōu)化
定期回測和評估策略效果，根據(jù)新的市場數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化交易策略。
關(guān)注外部因素
除了技術(shù)分析，也要關(guān)注宏觀經(jīng)濟、行業(yè)新聞等可能影響市場的外部因素。
通過合理運用這些策略并根據(jù)個人情況和市場環(huán)境進行調(diào)整，交易者可以更好地管理風(fēng)險，提高收益的可能性。然而，請始終牢記，加密貨幣市場波動性很大，交易者應(yīng)該只投入能夠承受虧損的資金。
OKX&AICoin馬丁格爾策略
當(dāng)前，OKX策略交易提供便捷、且多樣化的策略品種目。OKX現(xiàn)貨版、以及合約版馬丁格爾策略結(jié)合加密用戶的習(xí)慣和特性，做了更大程度的優(yōu)化。針對不同經(jīng)驗的用戶設(shè)置了兩種不同的創(chuàng)建模式：手動創(chuàng)建和智能創(chuàng)建。
手動創(chuàng)建是交易者根據(jù)個人對行情的判斷，來設(shè)置參數(shù)。這主要適用于交易經(jīng)驗豐富、資本實力雄厚的交易者，普通用戶建議使用智能創(chuàng)建模式。智能創(chuàng)建則是用戶根據(jù)個人的風(fēng)險偏好，選取OKX系統(tǒng)推薦的參數(shù)來設(shè)置交易的金額和買入的節(jié)奏。
需要提及的是，系統(tǒng)推薦的參數(shù)，是綜合自歷史行情和資產(chǎn)波動，借助歐易OKX后臺算法測算出來的，具有相當(dāng)程度的權(quán)威性，能為交易者帶來可靠的交易參考。另外，借鑒傳統(tǒng)證券類交易對交易者進行分層的做法，智能創(chuàng)建模式盡可能控制風(fēng)險，結(jié)合用戶資產(chǎn)狀況和承受能力，按照保守型、平衡型和進取型三個等級，為用戶推薦不同風(fēng)險程度的參數(shù)。
如何訪問OKX的更多策略交易？用戶可以通過OKX APP或者官方網(wǎng)站，進入「交易」板塊的「策略交易」模式，然后點擊策略廣場或者創(chuàng)建策略都即可開啟體驗。除了自行創(chuàng)建策略，目前策略廣場還提供“優(yōu)質(zhì)策略”和“策略帶單員的優(yōu)質(zhì)策略”，用戶可以復(fù)制策略或者進行策略跟單。
OKX策略交易具有操作簡易、低手續(xù)費和安全保障等多重核心優(yōu)勢。在操作方面，OKX提供智能參數(shù)助力用戶更科學(xué)的設(shè)置交易參數(shù)；并提供圖文及視頻教程，讓用戶快速上手并精通。在手續(xù)費方面，OKX對手續(xù)費率體系進行了全面升級，大幅降低用戶交易手續(xù)費。在安全保障方面，OKX擁有全球頂級專家組成的安全團隊，可以為您提供銀行級的安全保護。
如何訪問AICoin的DCA策略？
全幣種DCA策略：用戶可以在AICoin產(chǎn)品的左側(cè)邊欄的「策略」選項中找到「全幣種DCA」的選項。點擊這里，在該界面有AICoin基于當(dāng)前市場行情推薦的全幣種DCA策略。
現(xiàn)貨DCA策略： 用戶可以在AICoin產(chǎn)品的左側(cè)邊欄的「行情」選項中找到「現(xiàn)貨DCA」的選項。點擊這里，在該界面有AICoin基于當(dāng)前用戶選擇的交易對推薦的現(xiàn)貨DCA策略。
合約DCA策略：用戶可以在AICoin產(chǎn)品的左側(cè)邊欄的「行情」選項中找到「自定義指標(biāo)/回測/實盤」的選項。點擊這里，并在「社區(qū)指標(biāo)」中搜索「合約DCA」，就能夠找到定投策略的代碼。
以上就是OKX與AICoin研究院：馬丁格爾策略的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于馬丁格爾策略的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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