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什么是算法交易？算法交易如何運(yùn)作？算法交易概念及其運(yùn)作原理

2024-08-30 17:28:31 | 來源： | 作者：佚名
算法交易指在金融市場中使用計算機(jī)算法生成并執(zhí)行買單和賣單,那么，什么是算法交易？算法交易如何運(yùn)作？下面將為大家詳細(xì)介紹算法交易概念及其運(yùn)作原理

要點(diǎn)

  • 算法交易 (Algo Trading) 使用計算機(jī)算法，根據(jù)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)自動買賣金融工具。

  • 算法交易使用的策略有成交量加權(quán)平均價格 (VWAP)、時間加權(quán)平均價格 (TWAP) 與比例成交算法 (POV)。

  • 算法交易提高了效率并消除了交易中的情緒偏差，不過同時也面臨著技術(shù)復(fù)雜性與潛在系統(tǒng)故障等挑戰(zhàn)。

簡介

在交易中，情緒往往會阻礙交易者做出理性的決策。算法交易將交易流程自動化，提供了一種解決方案。本文將探討算法交易的概念、運(yùn)行方式及其優(yōu)勢與局限性。

什么是算法交易？

算法交易指在金融市場中使用計算機(jī)算法生成并執(zhí)行買單和賣單。這些算法根據(jù)交易者設(shè)置的特定規(guī)則和條件分析市場數(shù)據(jù)并執(zhí)行交易。其目標(biāo)是提高交易效率并消除可能會對交易結(jié)果產(chǎn)生負(fù)面影響的情緒偏差。

算法交易如何運(yùn)作？

進(jìn)行算法交易的方法有許多種，但并非所有方法都有效或成功。不過為了詳細(xì)說明運(yùn)作方法，我們將從一些簡單的示例開始，讓大家對實(shí)際運(yùn)作方法有一個基本概念。

確定策略

算法交易的第一步是確定交易策略。策略的確定可能基于多種因素，如價格走勢或技術(shù)形態(tài)。例如，交易策略可能很簡單，即在價格下跌 5% 時買入，在價格上漲 5% 時賣出。

設(shè)計算法程序

下一步是將這一策略轉(zhuǎn)化為計算機(jī)算法。這一步涉及將規(guī)則和條件編碼到能監(jiān)控市場并自動執(zhí)行交易的程序中。

Python 是這類編程常用的熱門編程語言，因為該語言簡單易用且擁有龐大的庫。下方是一個示例，說明了如何用 Python 編寫簡單的交易算法來交易比特幣：

這段代碼使用 yfinance 庫下載比特幣 (BTC-USD) 的歷史數(shù)據(jù)，并使用 pandas 庫處理數(shù)據(jù)。交易策略的定義是根據(jù)價格走勢創(chuàng)建買賣信號。具體來說，當(dāng)價格比前一天的收盤價下跌 5% 時，算法會生成買入信號；當(dāng)價格比前一天的收盤價上漲 5% 時，算法會生成賣出信號。execute_strategy 函數(shù)迭代數(shù)據(jù)，并根據(jù)信號輸出買單或賣單。

回溯測試

在啟動算法前，使用歷史市場數(shù)據(jù)對其進(jìn)行回溯測試，了解算法在過去的表現(xiàn)。這有助于完善策略并提高有效性。

以下是對上述策略進(jìn)行回溯測試的方法示例：

該代碼根據(jù)算法生成的信號模擬比特幣的買賣，追蹤余額變化?；厮轀y試函數(shù)將賬戶余額初始化，通過迭代數(shù)據(jù)執(zhí)行買單和賣單，并輸出初始和最終余額。這有助于評估該策略在過去的表現(xiàn)。

執(zhí)行

算法得到充分測試后，就可以接入交易平臺執(zhí)行交易。該算法會持續(xù)監(jiān)控市場，發(fā)現(xiàn)符合其標(biāo)準(zhǔn)的交易機(jī)會后將自動進(jìn)行交易。

許多平臺都提供 API（應(yīng)用程序編程接口），支持算法以編程方式與市場交互。以下是使用幣安 API 下達(dá)市價單的示例：

此代碼使用幣安庫連接幣安 API。使用 API 密鑰和密碼初始化客戶端，然后下達(dá)比特幣 (BTC)/USDT 的市價買單。輸出來自 API 的響應(yīng)（包括訂單的詳細(xì)信息）。

監(jiān)測

算法啟用后，需要對其持續(xù)監(jiān)控，確保其按預(yù)期運(yùn)行。后續(xù)可能需要根據(jù)市場行情或表現(xiàn)指標(biāo)的變化進(jìn)行調(diào)整。

這一過程涉及記錄算法操作和表現(xiàn)指標(biāo)的日志機(jī)制，以供審查。以下是在算法中添加日志的示例：

這段代碼使用 Python logging 庫設(shè)置了日志機(jī)制。創(chuàng)建了名為 trading.log 的日志文件，記錄買入和賣出操作以及操作執(zhí)行的時間戳和價格。這一過程幫助詳細(xì)記錄了算法執(zhí)行的所有交易，從而能更輕松地分析表現(xiàn)和診斷可能出現(xiàn)的任何問題。

算法交易策略

以下是在算法交易策略中有可能有用的指標(biāo)。

成交量加權(quán)平均價格 (VWAP)

VWAP 是可在交易策略中使用的指標(biāo)，其目的是使執(zhí)行價格盡可能接近成交量加權(quán)平均價格。其原理是將總訂單分成較小的部分并在指定時間內(nèi)執(zhí)行，以匹配市場上的的成交量加權(quán)平均價格。

時間加權(quán)平均價格 (TWAP)

TWAP 策略與 VWAP 類似，但側(cè)重在指定時間內(nèi)平均執(zhí)行交易，而不是按交易量加權(quán)。這一策略的目的是通過將大額訂單分散到不同的時間段，最大限度地減少大額訂單對市價的影響。

比例成交算法 (POV)

POV 指根據(jù)預(yù)先確定的市場交易量百分比執(zhí)行交易。例如，一種算法的目標(biāo)可能是在特定時間段內(nèi)執(zhí)行市場總成交量的 10% 的交易。該策略根據(jù)市場活動調(diào)整執(zhí)行率，最大限度地降低對市場的影響。

算法交易的優(yōu)勢

效率

算法交易能夠快速執(zhí)行訂單，通常在幾毫秒內(nèi)即可完成，這使交易者甚至可以通過微小的市場波動獲利。

無情緒化交易

算法根據(jù)預(yù)定規(guī)則運(yùn)行，不受 FOMO 或貪婪等情緒影響。這可以降低沖動決策的風(fēng)險，沖動決策通常會產(chǎn)生不理想的交易結(jié)果。

算法交易的局限性

技術(shù)復(fù)雜性

開發(fā)和維護(hù)交易算法需要編程和金融市場方面的專業(yè)技術(shù)知識。這對許多交易者來說可能是一大障礙。

系統(tǒng)故障

算法交易系統(tǒng)容易受到技術(shù)問題的影響，例如軟件漏洞、連接問題和硬件故障等。如果管理不當(dāng)，可能會導(dǎo)致重大的經(jīng)濟(jì)損失。

結(jié)語

算法交易指使用計算機(jī)程序根據(jù)預(yù)定規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)自動執(zhí)行交易。這類交易具有諸多優(yōu)勢，如提高效率、能進(jìn)行無情緒化交易等，但同時也帶來了技術(shù)復(fù)雜性和系統(tǒng)故障風(fēng)險等挑戰(zhàn)。

以上就是什么是算法交易？算法交易如何運(yùn)作？算法交易概念及其運(yùn)作原理的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于算法交易的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：交易   算法  

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