比特幣量化交易策略解析
比特幣以及其它數(shù)字貨幣的量化交易通常也可以稱之為“程序化交易”，指通過(guò)交易所提供的API接口，使用程序自動(dòng)獲取行情、分析、買(mǎi)賣(mài)，期望從中獲利或?qū)崿F(xiàn)其它功能。當(dāng)前，量化交易在數(shù)字貨幣領(lǐng)域已經(jīng)十分普遍，各種交易策略活躍著市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也趨向激烈。
量化交易并不全是普通人理解的那樣高大上，需要高深的數(shù)學(xué)和編程技巧，也可以用來(lái)完成一些很普通的工作，比如價(jià)格預(yù)警、賬戶監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等；也可以用于簡(jiǎn)單的輔助交易，比如買(mǎi)入眾多山寨幣，切分大單（冰山委托）等；這些都屬于量化的范疇。當(dāng)然，想從市場(chǎng)中獲利，從來(lái)都不是一件簡(jiǎn)單的事，需要不斷地學(xué)習(xí)和思考。
比特幣量化交易策略解析
1.雙平臺(tái)搬磚套利策略：
通過(guò)程序搜索不同交易所之間的差價(jià)，從便宜的交易所買(mǎi)入并在價(jià)格更高的交易所賣(mài)出。其間的差價(jià)減去交易的手續(xù)費(fèi)即為利潤(rùn)。在幾年前這類策略十分暴利，但現(xiàn)在由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本已無(wú)空間。
2.三角對(duì)沖套利策略：
顧名思義，三角對(duì)沖要找到三個(gè)交易幣種，其兩兩之間都都有交易。以ETH、BTC、USD為例，存在ETHBTC、BTCUSD、ETHBTC三個(gè)交易對(duì)。從USD或BTC出發(fā)，它們之間可以形成四種交易循環(huán)。一其中一個(gè)為例：BTC賣(mài)出得到USD，USD買(mǎi)入ETH，ETH再賣(mài)出得到BTC，如果走完循環(huán)后，發(fā)現(xiàn)手中的貨幣變多，就完成了一次三角套利。目前單平臺(tái)三角對(duì)沖已經(jīng)基本無(wú)利潤(rùn)空間，跨交易所的三角對(duì)沖機(jī)會(huì)相對(duì)多一些。
3.期現(xiàn)套利：
期現(xiàn)對(duì)沖簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)期貨現(xiàn)貨存在差價(jià)進(jìn)行套利，期貨價(jià)格在交割日最終會(huì)回歸到現(xiàn)貨。當(dāng)比特幣期貨溢價(jià)顯著高于比特幣現(xiàn)貨時(shí)，可以通過(guò)做空期貨，同時(shí)做多等價(jià)值的現(xiàn)貨來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的差價(jià)收益。目前期現(xiàn)套利在行情橫盤(pán)時(shí)很難開(kāi)倉(cāng)交易，只有價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，期現(xiàn)才會(huì)出現(xiàn)可觀的差價(jià)。
4.跨期套利：
與期現(xiàn)套利原理類似，利用近期和遠(yuǎn)期合約的不合理差價(jià)回歸套利。目前還可以做。
5.高頻做市：
主要原理為盤(pán)口做市，吃波動(dòng)性帶來(lái)的差價(jià)，對(duì)手續(xù)費(fèi)敏感。在幾年前沒(méi)有手續(xù)費(fèi)時(shí)是高頻交易的黃金時(shí)間，目前只有超低手續(xù)費(fèi)或返傭交易所才能嘗試。
6.趨勢(shì)策略：
此類策略很多，資料很多，就不詳細(xì)介紹。
什么是量化交易？
說(shuō)起幣圈，大家可能已經(jīng)都不陌生了，那到底什么是幣圈中的量化交易呢？那么，在講“量化交易”之前，先認(rèn)識(shí)一下什么是“搬磚”，這里的“搬磚”不是網(wǎng)絡(luò)上的各種段子，而是實(shí)實(shí)在在的搬磚。
舉個(gè)例子，一枚比特幣在A市場(chǎng)的價(jià)格是100元，在B市場(chǎng)的價(jià)格是90元。大家有沒(méi)有想過(guò)，同樣是一枚比特幣，按理說(shuō)無(wú)論在哪個(gè)市場(chǎng)，其價(jià)格應(yīng)該是一樣的。如果當(dāng)你發(fā)現(xiàn)，2個(gè)市場(chǎng)的比特幣交易不一樣，那么價(jià)格差就出現(xiàn)了。
B市場(chǎng)的比特幣便宜，A市場(chǎng)的比特幣較貴，那么從B市場(chǎng)買(mǎi)入，然后再A市場(chǎng)賣(mài)出，那么我就就能賺到這個(gè)價(jià)格差。把B市場(chǎng)的比特幣搬到A市場(chǎng)賣(mài)，這就是比特幣“搬磚”，早在幾年前“搬磚”一般是人工操作的。
但是，后來(lái)由于比特幣搬磚的人多了，大家都發(fā)現(xiàn)了這種交易機(jī)會(huì)，導(dǎo)致這種交易機(jī)會(huì)越來(lái)越少，市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)也比較小，基本維持在1%之內(nèi)進(jìn)行波動(dòng)。這樣一來(lái)，費(fèi)很大的勁，浪費(fèi)時(shí)間、浪費(fèi)精力，甚至還有可能出現(xiàn)搬磚虧本的情況，因此，一些比較機(jī)制的小伙伴就想到了用電腦代替人為的主觀判斷。
由于電腦更善于高速計(jì)算、以及不知疲倦，甚電腦還能根據(jù)比特幣的歷史行情，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，篩選出更能給交易者帶來(lái)超額收益的機(jī)會(huì)。并且使用量化交易也在最大程度上減少了交易者的主觀情緒影響，即使在市場(chǎng)極度狂熱和悲觀的條件下，電腦都能很好的執(zhí)行交易策略。
量化交易種類
在幣圈中量化交易實(shí)際上和期貨量化交易沒(méi)有本質(zhì)上的區(qū)別，甚至由于數(shù)字貨幣有多個(gè)市場(chǎng)和幣種，這是它的玩法更加靈活，比如：傳統(tǒng)的趨勢(shì)交易、跨市場(chǎng)搬磚、跨幣種對(duì)沖等等。
趨勢(shì)交易：趨勢(shì)交易者相信價(jià)格反應(yīng)一切，他們不管價(jià)格波動(dòng)的真正原因，而是根據(jù)趨勢(shì)原理和趨勢(shì)指標(biāo)，制定相應(yīng)的交易策略，并根據(jù)策略信號(hào)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易。
跨市場(chǎng)搬磚：這種交易方法我們文章前面提到過(guò)，也是在幣圈用的比較多的交易方式，用一句話概括就是：低買(mǎi)高賣(mài)，賺取價(jià)差。
跨幣種對(duì)沖：起初這種交易方式來(lái)源于股票的價(jià)值投資策略。舉個(gè)例子，我想做多貴州茅臺(tái)，但是當(dāng)我做多的時(shí)候，我就承擔(dān)了一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格漲跌是不確定的）。但是如果我在做多貴州茅臺(tái)的同時(shí)做空五糧液，那么我就對(duì)沖了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。雖然我不確定市場(chǎng)在未來(lái)究竟是上漲還是下跌，但貴州茅臺(tái)好于五糧液，這個(gè)是確定的。因此，無(wú)論市場(chǎng)怎么走，我都是賺錢(qián)的。
量化交易特點(diǎn)
相對(duì)于主觀交易，量化交易有非常明顯的優(yōu)勢(shì)，首先量化交易比主觀交易更快，人再快也快不過(guò)電腦，長(zhǎng)期下來(lái)這是一個(gè)非常大的優(yōu)勢(shì)。其次，量化交易更有紀(jì)律性，它是典型的先計(jì)劃再執(zhí)行，電腦代替人去做交易，不會(huì)在盤(pán)中交易時(shí)受主觀情緒的影響，更不會(huì)臨時(shí)起意。
再者，量化交易有100%的執(zhí)行力。做過(guò)主觀交易的人，應(yīng)該都明白，要想在實(shí)盤(pán)中做到知行合一，是一件很難的事情，特別是那些老交易者，應(yīng)該都會(huì)有這種體會(huì)。有時(shí)候，賺錢(qián)的策略最后沒(méi)賺到錢(qián)，往往是因?yàn)樽约旱膱?zhí)行力不夠。
最后，量化交易更加科學(xué)，它可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)歸納總結(jié)，提高策略的開(kāi)發(fā)效率。并且在檢測(cè)一個(gè)量化交易策略上，它的速度更快，通常幾分鐘之內(nèi)就能完成，在策略優(yōu)化上也是如此。
但是，退一步講，盡管量化交易有諸多優(yōu)勢(shì)，但也存在這一定的風(fēng)險(xiǎn)，比如：容易受到歷史數(shù)據(jù)不完整等因素，造成策略的幸存者偏差和過(guò)度優(yōu)化。另外還有一部分硬件風(fēng)險(xiǎn)，比如：網(wǎng)絡(luò)故障、停機(jī)停電等因素的影響。
以上就是比特幣量化交易策略解析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣量化交易介紹的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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