一文了解網(wǎng)格量化交易 什么是網(wǎng)格交易
什么是網(wǎng)格交易？
網(wǎng)格交易是一種在特定價(jià)格區(qū)間內(nèi)，低買(mǎi)高賣(mài)的自動(dòng)化交易策略。它的核心思想是放棄預(yù)測(cè)市場(chǎng)方向，轉(zhuǎn)而利用市場(chǎng)的自然波動(dòng)來(lái)獲利。
一個(gè)生動(dòng)的比喻：把市場(chǎng)想象成一個(gè)不斷上下震蕩的電梯，而你的交易賬戶就像一棟大樓。你在每一層樓（對(duì)應(yīng)的價(jià)格）都放一個(gè)買(mǎi)網(wǎng)（掛買(mǎi)單）和一個(gè)賣(mài)網(wǎng)（掛賣(mài)單）。無(wú)論電梯向上還是向下運(yùn)行，只要它觸碰到任何一層，就會(huì)觸發(fā)交易，你就能捕捉到這一層的利潤(rùn)。
核心原理與運(yùn)作方式
設(shè)定基準(zhǔn)價(jià)與網(wǎng)格區(qū)間：
基準(zhǔn)價(jià)：你開(kāi)始布局網(wǎng)格的初始價(jià)格，通常是當(dāng)前市價(jià)。
價(jià)格區(qū)間：你預(yù)期價(jià)格會(huì)在一個(gè)范圍內(nèi)波動(dòng)（例如，某股票在90元到110元之間震蕩）。你在這個(gè)區(qū)間內(nèi)進(jìn)行操作。
網(wǎng)格密度：你將這個(gè)價(jià)格區(qū)間等分為很多個(gè)小格子。每個(gè)格子之間的價(jià)格差稱為“網(wǎng)格間距”（例如，每1元設(shè)置一個(gè)格子）。
掛單操作：
在基準(zhǔn)價(jià)下方：每隔一個(gè)網(wǎng)格間距，設(shè)置一個(gè)限價(jià)買(mǎi)入訂單。
在基準(zhǔn)價(jià)上方：每隔一個(gè)網(wǎng)格間距，設(shè)置一個(gè)限價(jià)賣(mài)出訂單。
自動(dòng)化執(zhí)行：
當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，會(huì)觸發(fā)你預(yù)設(shè)的低位買(mǎi)單，成功買(mǎi)入一份。
當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，會(huì)觸發(fā)你預(yù)設(shè)的高位賣(mài)單，將之前買(mǎi)入的份額賣(mài)出。
每一次“低買(mǎi)高賣(mài)”的循環(huán)（無(wú)論幅度多?。┒籍a(chǎn)生一筆利潤(rùn)。
舉例說(shuō)明
假設(shè)比特幣當(dāng)前價(jià)格是 $50,000。你設(shè)置一個(gè)網(wǎng)格交易策略：
- 基準(zhǔn)價(jià)： $50,000
- 價(jià)格區(qū)間： $45,000 - $55,000
- 網(wǎng)格數(shù)量： 10格
- 網(wǎng)格間距： ($55,000 - $45,000) / 10 = $1,000
- 每格交易量： 0.01 BTC
你的掛單情況如下：
- 買(mǎi)入單：在 $49,000, $48,000, $47,000, $46,000, $45,000 分別掛單買(mǎi)入 0.01 BTC。
- 賣(mài)出單：在 $51,000, $52,000, $53,000, $54,000, $55,000 分別掛單賣(mài)出 0.01 BTC。
市場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程：
價(jià)格跌到 $49,000 -> 觸發(fā)買(mǎi)入，你以 $49,000 買(mǎi)入 0.01 BTC。此時(shí)你持有 0.01 BTC。
價(jià)格反彈到 $51,000 -> 觸發(fā)賣(mài)出，你以 $51,000 賣(mài)出之前 $49,000 買(mǎi)入的 0.01 BTC。
利潤(rùn) = (51,000 - 49,000) * 0.01 = $20
價(jià)格繼續(xù)上漲到 $52,000 -> 但因?yàn)槟銢](méi)有在更低位置買(mǎi)入新的倉(cāng)位，這個(gè)賣(mài)單不會(huì)被觸發(fā)（是空單），所以無(wú)事發(fā)生。
價(jià)格又跌回 $49,000 -> 再次觸發(fā)買(mǎi)入。
價(jià)格再次漲到 $50,000 -> 不會(huì)觸發(fā)任何訂單（因?yàn)槟愕馁u(mài)單設(shè)在$51,000）。
價(jià)格繼續(xù)漲到 $51,000 -> 再次觸發(fā)賣(mài)出，又賺取 $20 利潤(rùn)。
如此循環(huán)，只要價(jià)格在 $45,000 到 $55,000 之間不斷波動(dòng)，你的網(wǎng)格就像一臺(tái)“收割機(jī)”，不斷賺取差價(jià)。
網(wǎng)格交易的優(yōu)點(diǎn)
- 無(wú)需判斷方向：在震蕩市中表現(xiàn)優(yōu)異，不依賴牛市或熊市，只依賴“波動(dòng)”。
- 紀(jì)律性強(qiáng)：完全自動(dòng)化，克服了人性中的貪婪和恐懼，避免情緒化操作。
- 賺取波動(dòng)收益：將大的價(jià)格運(yùn)動(dòng)分解為無(wú)數(shù)個(gè)小波段，積少成多。
- 策略清晰：規(guī)則非常簡(jiǎn)單明了，參數(shù)設(shè)置好之后幾乎無(wú)需干預(yù)。
網(wǎng)格交易的風(fēng)險(xiǎn)與缺點(diǎn)
單邊行情（趨勢(shì)市）的風(fēng)險(xiǎn)：這是網(wǎng)格交易最大的敵人。
單邊下跌（熊市）：價(jià)格持續(xù)下跌，會(huì)觸發(fā)所有底部的買(mǎi)入單，導(dǎo)致倉(cāng)位越來(lái)越重，最終深套甚至爆倉(cāng)。網(wǎng)格被“擊穿”。
單邊上漲（牛市）：價(jià)格持續(xù)上漲，會(huì)觸發(fā)所有頂部的賣(mài)出單，導(dǎo)致你過(guò)早地賣(mài)光了籌碼，錯(cuò)失后面巨大的漲幅。網(wǎng)格被“賣(mài)飛”。
機(jī)會(huì)成本：資金被分散在大量的掛單上，資金使用效率可能不高。
需要持續(xù)監(jiān)控：雖然交易是自動(dòng)的，但需要監(jiān)控策略是否依然適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)，防止出現(xiàn)極端情況。
手續(xù)費(fèi)成本：高頻的交易會(huì)產(chǎn)生大量的交易手續(xù)費(fèi)，如果網(wǎng)格利潤(rùn)過(guò)薄，可能會(huì)被手續(xù)費(fèi)侵蝕殆盡。
適合的市場(chǎng)與資產(chǎn)
高波動(dòng)性的資產(chǎn)：如加密貨幣、外匯、指數(shù)ETF等。波動(dòng)越大，觸發(fā)交易的機(jī)會(huì)越多。
震蕩市：沒(méi)有明顯趨勢(shì)，在一個(gè)區(qū)間內(nèi)來(lái)回波動(dòng)的市場(chǎng)是網(wǎng)格交易的完美環(huán)境。
總結(jié)
網(wǎng)格交易是一種經(jīng)典的“震蕩市利器”，它通過(guò)機(jī)械化的操作捕捉市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的利潤(rùn)。它是一種風(fēng)險(xiǎn)與收益都非常明確的策略。
成功的關(guān)鍵在于：
選擇合適的標(biāo)的（高波動(dòng)、長(zhǎng)期看不會(huì)歸零，一般選擇btc、eth、sol、bnb等）。
合理設(shè)置參數(shù)（網(wǎng)格區(qū)間、間距要符合資產(chǎn)的波動(dòng)特性）。
嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理（控制總倉(cāng)位，預(yù)留足夠保證金，防止在趨勢(shì)市中遭遇毀滅性打擊）。
對(duì)于希望實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易、從市場(chǎng)波動(dòng)中穩(wěn)健獲利的投資者來(lái)說(shuō)，網(wǎng)格交易是一個(gè)值得深入了解和嘗試的強(qiáng)大工具。
在新冠疫情之后，加密貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)了一段時(shí)間的單邊上漲趨勢(shì)，像是比特幣，在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)上漲。目前的加密貨幣市場(chǎng)好像已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入了盤(pán)整期，特別是最近一個(gè)月，出現(xiàn)了多次震蕩。雖然說(shuō)比特幣我們可以長(zhǎng)期看漲，但是很多用戶也注意到了最近的行情震蕩劇烈，價(jià)格的波動(dòng)幅度非常大。比特幣的價(jià)格更是在前段時(shí)間短短四十天時(shí)間內(nèi)至少出現(xiàn)了五次大幅度的震蕩，幾乎是每周一次，小幅度的震蕩頻次更是頻繁。
很多加密貨幣市場(chǎng)的投zi者在這種震蕩的行情中會(huì)感覺(jué)到無(wú)所適從，即便知道要“見(jiàn)漲就追見(jiàn)跌就割”也很難在實(shí)際中做到，這就導(dǎo)致手中的資產(chǎn)越來(lái)越少了。除此之外，面對(duì)一直在震蕩的市場(chǎng)，用戶的心態(tài)也是各有差異的，有的用戶想離場(chǎng)，有的想加倉(cāng)，但既然是震蕩的市場(chǎng)，用戶就很難把握準(zhǔn)確的入場(chǎng)和退場(chǎng)時(shí)機(jī)。因此，在目前的市場(chǎng)情況下，加密市場(chǎng)用戶不要憑感覺(jué)盲目預(yù)測(cè)拋單下單，而是遵循科學(xué)理智的“震蕩行情應(yīng)當(dāng)措施”。
在傳統(tǒng)的股市jiao易中有一種“網(wǎng)格jiao易”的模式可以應(yīng)對(duì)震蕩行情，這種jiao易策略通過(guò)設(shè)定價(jià)格區(qū)間，把計(jì)劃好的資金等分成若干份，進(jìn)行機(jī)械化操作，也可以說(shuō)是量化jiao易，上漲時(shí)賣(mài)出，下跌時(shí)賣(mài)出，繼而可以有效降低長(zhǎng)線投zi的成本，并且能夠在震蕩的市場(chǎng)環(huán)境中不斷積累利潤(rùn)，目前，一些打的jiao易所也已經(jīng)開(kāi)始將這種網(wǎng)格量化jiao易引入到了加密貨幣市場(chǎng)中，通過(guò)高拋低吸的投zi方法，最大化投zi者的收益。
“網(wǎng)格jiao易”進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)
從歷史數(shù)據(jù)可以看出，加密貨幣市場(chǎng)中震蕩行情的時(shí)間占了大約70%的時(shí)間，所以用戶往往很難把握準(zhǔn)市場(chǎng)的方向，只有專業(yè)的投zi者才能夠在加密貨幣市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)獲li積累資金。
如今市面上支持網(wǎng)格jiao易的加密貨幣jiao易所數(shù)量并不是很多，但是這些jiao易所為用戶提供了非常多人性化的功能服務(wù)。而且網(wǎng)格策略的設(shè)置也很簡(jiǎn)單，對(duì)于新手和普通用戶非常友好。比如可以智能模式下單，直接選擇策略，無(wú)需配置參數(shù)。
如果用戶想要自定義下單也可以，只需要自己填寫(xiě)價(jià)格區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額就可以完成參數(shù)的配置，點(diǎn)擊生成策略就會(huì)自動(dòng)下單開(kāi)始jiao易。
需要注意的是，系統(tǒng)在策略成功生成之后，就會(huì)自動(dòng)將用戶投入的資產(chǎn)劃分到“量化賬戶”中，策略停止后，投入資產(chǎn)和收益會(huì)一起自動(dòng)劃轉(zhuǎn)到“幣幣賬戶”中。
所以，用戶在執(zhí)行網(wǎng)格jiao易的過(guò)程中只需要在剛開(kāi)始的時(shí)候選擇好或者是配置好策略，之后所有的活動(dòng)都可以由量化機(jī)器人進(jìn)行執(zhí)行。用戶不需要盯盤(pán)也可以輕松獲取收益。由此可見(jiàn)網(wǎng)格jiao易在目前的震蕩市場(chǎng)中來(lái)的恰逢其時(shí)，網(wǎng)格jiao易也擁有者巨大機(jī)遇，會(huì)吸引很多新老用戶的注意。
網(wǎng)格jiao易的優(yōu)勢(shì)和注意事項(xiàng)
需要注意的是，網(wǎng)格jiao易雖然說(shuō)能夠保證賺取到網(wǎng)格利潤(rùn)，但是如果遇到了單邊下跌的行情，還是可能會(huì)造成虧損的。而且，由于網(wǎng)格jiao易目前的應(yīng)用并不是很多，所以用戶在選擇幣種進(jìn)行網(wǎng)格jiao易時(shí)要格外小心謹(jǐn)慎。
理論上增加網(wǎng)格密度可以有機(jī)會(huì)在更細(xì)分的價(jià)格區(qū)間內(nèi)獲利，但實(shí)際上并非如此，在網(wǎng)格總金額一定的情況下，網(wǎng)格數(shù)量增加會(huì)使單個(gè)網(wǎng)格的差價(jià)以及單個(gè)網(wǎng)格的買(mǎi)入數(shù)量減少，降低單詞jiao易的收益。總結(jié)下來(lái)就是，網(wǎng)格密度越高，單個(gè)網(wǎng)格利潤(rùn)更低，jiao易的頻率會(huì)更高，手續(xù)費(fèi)也就隨之增加；網(wǎng)格密度越低，單個(gè)網(wǎng)格利潤(rùn)更高，jiao易的頻率會(huì)更低，手續(xù)費(fèi)也就隨之減少。所以選擇合理的網(wǎng)格密度也很重要，要避免過(guò)于頻繁的jiao易，減少手續(xù)費(fèi)。
并且，由于網(wǎng)格jiao易本身的特定，策略開(kāi)始后是需要一段時(shí)間才能夠看出優(yōu)勢(shì)的，短期不會(huì)給投zi者反饋太多收益信息，隨著時(shí)間推移，在jiao易過(guò)程中不斷優(yōu)化策略的參數(shù)，可以看到更好的結(jié)果。當(dāng)然用戶在jiao易過(guò)程中如果遇到幣種停盤(pán)、退市這些不可預(yù)知的情況時(shí)，網(wǎng)格策略會(huì)自動(dòng)停止，用戶需要對(duì)這些情況有所準(zhǔn)備。
網(wǎng)格jiao易，或者說(shuō)網(wǎng)格量化jiao易，優(yōu)勢(shì)就是不會(huì)被人為情緒所影響控制，策略設(shè)置好了就會(huì)嚴(yán)格按照設(shè)定好的策略執(zhí)行。隨著目前市場(chǎng)的震蕩頻率，想必后續(xù)會(huì)有很多的加密貨幣jiao易所推出網(wǎng)格jiao易。
你可能感興趣的文章
-
玩轉(zhuǎn)幣安Alpha實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：低成本高效獲取積分，穩(wěn)穩(wěn)拿空投！
作為一名在幣安Alpha 摸爬滾打多年的老手，我總結(jié)了一套簡(jiǎn)單有效的策略，幫助新手在獲取積分、領(lǐng)空投的路上少走彎路,那么，如何低成本高效獲取積分？下文將為帶大家玩轉(zhuǎn)幣…
2025-08-20 -
什么是智能合約？如何運(yùn)作？智能合約是未來(lái)嗎？
智能合約是一種以程式碼寫(xiě)成并儲(chǔ)存在區(qū)塊鏈上的自我執(zhí)行數(shù)位協(xié)議,它無(wú)需中間機(jī)構(gòu)即可運(yùn)作，并利用區(qū)塊鏈技術(shù)提高安全性和透明度，為用戶提供執(zhí)行協(xié)議和簡(jiǎn)化各種流程的方式,…
2025-08-20 -
什么是加密貨幣的杠桿交易？新手如何在交易中使用？
加密貨幣杠桿交易讓交易者能夠借入資金，從而持有超出賬戶馀額的倉(cāng)位,本指南將探討杠桿交易的運(yùn)作原理、其優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)，以及它如何在平臺(tái)上為交易者創(chuàng)造價(jià)值…
2025-08-20 -
什么是價(jià)值存儲(chǔ)？為什么加密貨幣會(huì)成為價(jià)值存儲(chǔ)？一文了解
在日常生活中，我們都在尋找能夠妥善保存財(cái)富的方式，無(wú)論是將錢(qián)存入銀行，投資房地產(chǎn)，還是購(gòu)買(mǎi)貴金屬,那么，究竟什么是價(jià)值儲(chǔ)存？為什么它對(duì)個(gè)人和社會(huì)至關(guān)重要？加密貨…
2025-08-20 -
加密貨幣詐騙：如何利用云端漏洞欺騙投資者？常見(jiàn)手法、采取步驟介紹
加密貨幣改變了金融格局，使去中心化和無(wú)國(guó)界交易成為可能,然而，其快速普及也使其成為詐 騙者的目標(biāo)，他們利用技術(shù)漏洞和人類信任進(jìn)行犯罪活動(dòng),從加密劫持到龐氏騙 局，加…
2025-08-20 -
什么是流通供應(yīng)量與總供應(yīng)量？如何計(jì)算？對(duì)加密貨幣價(jià)格有什么影響？
流通供應(yīng)量（流通中的貨幣數(shù)量）和總供應(yīng)量（可以存在的貨幣的最大數(shù)量）是決定貨幣價(jià)格的關(guān)鍵因素,如果一種貨幣的流通供應(yīng)量與其總供應(yīng)量相差甚遠(yuǎn)，那么就會(huì)存在真正的稀…
2025-08-20 -
2025加密質(zhì)押收益指南：如何通過(guò)質(zhì)押賺取被動(dòng)收入？一文介紹
在2025 年，加密質(zhì)押（crypto staking）是最簡(jiǎn)單的獲取被動(dòng)收入的方法之一，無(wú)需交易,您將代幣鎖定在采用權(quán)益證明（Proof-of-Stake，PoS）機(jī)制的網(wǎng)絡(luò)中，并獲得穩(wěn)定的獎(jiǎng)勵(lì)…
2025-08-20 -
什么是種子短語(yǔ)？它在加密錢(qián)包的作用是什么？?jī)?yōu)缺點(diǎn)介紹
加密貨幣高度暴露于黑客攻擊，因此確保您的資產(chǎn)的保護(hù)和整體安全性非常重要,種子短語(yǔ)可以作為一種密鑰，用于在資金被盜或丟失時(shí)恢復(fù)它們,在本文中，我們將詳細(xì)解釋種子短語(yǔ)…
2025-08-20 -
如何接收您的第一個(gè)加密貨幣？步驟指南
您剛剛設(shè)置好 Ledger 設(shè)備，并開(kāi)始探索加密貨幣,在 Ledger Live 上接收加密貨幣非常簡(jiǎn)單直接,只需簡(jiǎn)單幾步，導(dǎo)航并協(xié)調(diào)您的設(shè)備和 Ledger Live 即可,下面小編帶來(lái)了詳細(xì)的…
2025-08-20 -
一文解析加密貨幣中的（Slashing）罰沒(méi)機(jī)制是什么？
罰沒(méi)是指對(duì)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中有不良行為的驗(yàn)證者施加懲罰,這是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全性和完整性的重要機(jī)制，并能鼓勵(lì)驗(yàn)證者基于網(wǎng)絡(luò)的最佳利益行事,感興趣的小伙伴可以了解一下…
2025-08-20
