一文了解網(wǎng)格量化交易 什么是網(wǎng)格交易
什么是網(wǎng)格交易？
網(wǎng)格交易是一種在特定價格區(qū)間內(nèi)，低買高賣的自動化交易策略。它的核心思想是放棄預(yù)測市場方向，轉(zhuǎn)而利用市場的自然波動來獲利。
一個生動的比喻：把市場想象成一個不斷上下震蕩的電梯，而你的交易賬戶就像一棟大樓。你在每一層樓（對應(yīng)的價格）都放一個買網(wǎng)（掛買單）和一個賣網(wǎng)（掛賣單）。無論電梯向上還是向下運行，只要它觸碰到任何一層，就會觸發(fā)交易，你就能捕捉到這一層的利潤。
核心原理與運作方式
設(shè)定基準(zhǔn)價與網(wǎng)格區(qū)間：
基準(zhǔn)價：你開始布局網(wǎng)格的初始價格，通常是當(dāng)前市價。
價格區(qū)間：你預(yù)期價格會在一個范圍內(nèi)波動（例如，某股票在90元到110元之間震蕩）。你在這個區(qū)間內(nèi)進(jìn)行操作。
網(wǎng)格密度：你將這個價格區(qū)間等分為很多個小格子。每個格子之間的價格差稱為“網(wǎng)格間距”（例如，每1元設(shè)置一個格子）。
掛單操作：
在基準(zhǔn)價下方：每隔一個網(wǎng)格間距，設(shè)置一個限價買入訂單。
在基準(zhǔn)價上方：每隔一個網(wǎng)格間距，設(shè)置一個限價賣出訂單。
自動化執(zhí)行：
當(dāng)價格下跌時，會觸發(fā)你預(yù)設(shè)的低位買單，成功買入一份。
當(dāng)價格上漲時，會觸發(fā)你預(yù)設(shè)的高位賣單，將之前買入的份額賣出。
每一次“低買高賣”的循環(huán)（無論幅度多?。┒籍a(chǎn)生一筆利潤。
舉例說明
假設(shè)比特幣當(dāng)前價格是 $50,000。你設(shè)置一個網(wǎng)格交易策略：
- 基準(zhǔn)價： $50,000
- 價格區(qū)間： $45,000 - $55,000
- 網(wǎng)格數(shù)量： 10格
- 網(wǎng)格間距： ($55,000 - $45,000) / 10 = $1,000
- 每格交易量： 0.01 BTC
你的掛單情況如下：
- 買入單：在 $49,000, $48,000, $47,000, $46,000, $45,000 分別掛單買入 0.01 BTC。
- 賣出單：在 $51,000, $52,000, $53,000, $54,000, $55,000 分別掛單賣出 0.01 BTC。
市場運行過程：
價格跌到 $49,000 -> 觸發(fā)買入，你以 $49,000 買入 0.01 BTC。此時你持有 0.01 BTC。
價格反彈到 $51,000 -> 觸發(fā)賣出，你以 $51,000 賣出之前 $49,000 買入的 0.01 BTC。
利潤 = (51,000 - 49,000) * 0.01 = $20
價格繼續(xù)上漲到 $52,000 -> 但因為你沒有在更低位置買入新的倉位，這個賣單不會被觸發(fā)（是空單），所以無事發(fā)生。
價格又跌回 $49,000 -> 再次觸發(fā)買入。
價格再次漲到 $50,000 -> 不會觸發(fā)任何訂單（因為你的賣單設(shè)在$51,000）。
價格繼續(xù)漲到 $51,000 -> 再次觸發(fā)賣出，又賺取 $20 利潤。
如此循環(huán)，只要價格在 $45,000 到 $55,000 之間不斷波動，你的網(wǎng)格就像一臺“收割機(jī)”，不斷賺取差價。
網(wǎng)格交易的優(yōu)點
- 無需判斷方向：在震蕩市中表現(xiàn)優(yōu)異，不依賴牛市或熊市，只依賴“波動”。
- 紀(jì)律性強(qiáng)：完全自動化，克服了人性中的貪婪和恐懼，避免情緒化操作。
- 賺取波動收益：將大的價格運動分解為無數(shù)個小波段，積少成多。
- 策略清晰：規(guī)則非常簡單明了，參數(shù)設(shè)置好之后幾乎無需干預(yù)。
網(wǎng)格交易的風(fēng)險與缺點
單邊行情（趨勢市）的風(fēng)險：這是網(wǎng)格交易最大的敵人。
單邊下跌（熊市）：價格持續(xù)下跌，會觸發(fā)所有底部的買入單，導(dǎo)致倉位越來越重，最終深套甚至爆倉。網(wǎng)格被“擊穿”。
單邊上漲（牛市）：價格持續(xù)上漲，會觸發(fā)所有頂部的賣出單，導(dǎo)致你過早地賣光了籌碼，錯失后面巨大的漲幅。網(wǎng)格被“賣飛”。
機(jī)會成本：資金被分散在大量的掛單上，資金使用效率可能不高。
需要持續(xù)監(jiān)控：雖然交易是自動的，但需要監(jiān)控策略是否依然適應(yīng)當(dāng)前市場，防止出現(xiàn)極端情況。
手續(xù)費成本：高頻的交易會產(chǎn)生大量的交易手續(xù)費，如果網(wǎng)格利潤過薄，可能會被手續(xù)費侵蝕殆盡。
適合的市場與資產(chǎn)
高波動性的資產(chǎn)：如加密貨幣、外匯、指數(shù)ETF等。波動越大，觸發(fā)交易的機(jī)會越多。
震蕩市：沒有明顯趨勢，在一個區(qū)間內(nèi)來回波動的市場是網(wǎng)格交易的完美環(huán)境。
總結(jié)
網(wǎng)格交易是一種經(jīng)典的“震蕩市利器”，它通過機(jī)械化的操作捕捉市場波動帶來的利潤。它是一種風(fēng)險與收益都非常明確的策略。
成功的關(guān)鍵在于：
選擇合適的標(biāo)的（高波動、長期看不會歸零，一般選擇btc、eth、sol、bnb等）。
合理設(shè)置參數(shù)（網(wǎng)格區(qū)間、間距要符合資產(chǎn)的波動特性）。
嚴(yán)格的風(fēng)險管理（控制總倉位，預(yù)留足夠保證金，防止在趨勢市中遭遇毀滅性打擊）。
對于希望實現(xiàn)自動化交易、從市場波動中穩(wěn)健獲利的投資者來說，網(wǎng)格交易是一個值得深入了解和嘗試的強(qiáng)大工具。
在新冠疫情之后，加密貨幣市場出現(xiàn)了一段時間的單邊上漲趨勢，像是比特幣，在一段時間內(nèi)持續(xù)上漲。目前的加密貨幣市場好像已經(jīng)開始進(jìn)入了盤整期，特別是最近一個月，出現(xiàn)了多次震蕩。雖然說比特幣我們可以長期看漲，但是很多用戶也注意到了最近的行情震蕩劇烈，價格的波動幅度非常大。比特幣的價格更是在前段時間短短四十天時間內(nèi)至少出現(xiàn)了五次大幅度的震蕩，幾乎是每周一次，小幅度的震蕩頻次更是頻繁。
很多加密貨幣市場的投zi者在這種震蕩的行情中會感覺到無所適從，即便知道要“見漲就追見跌就割”也很難在實際中做到，這就導(dǎo)致手中的資產(chǎn)越來越少了。除此之外，面對一直在震蕩的市場，用戶的心態(tài)也是各有差異的，有的用戶想離場，有的想加倉，但既然是震蕩的市場，用戶就很難把握準(zhǔn)確的入場和退場時機(jī)。因此，在目前的市場情況下，加密市場用戶不要憑感覺盲目預(yù)測拋單下單，而是遵循科學(xué)理智的“震蕩行情應(yīng)當(dāng)措施”。
在傳統(tǒng)的股市jiao易中有一種“網(wǎng)格jiao易”的模式可以應(yīng)對震蕩行情，這種jiao易策略通過設(shè)定價格區(qū)間，把計劃好的資金等分成若干份，進(jìn)行機(jī)械化操作，也可以說是量化jiao易，上漲時賣出，下跌時賣出，繼而可以有效降低長線投zi的成本，并且能夠在震蕩的市場環(huán)境中不斷積累利潤，目前，一些打的jiao易所也已經(jīng)開始將這種網(wǎng)格量化jiao易引入到了加密貨幣市場中，通過高拋低吸的投zi方法，最大化投zi者的收益。
“網(wǎng)格jiao易”進(jìn)入加密貨幣市場
從歷史數(shù)據(jù)可以看出，加密貨幣市場中震蕩行情的時間占了大約70%的時間，所以用戶往往很難把握準(zhǔn)市場的方向，只有專業(yè)的投zi者才能夠在加密貨幣市場中實現(xiàn)獲li積累資金。
如今市面上支持網(wǎng)格jiao易的加密貨幣jiao易所數(shù)量并不是很多，但是這些jiao易所為用戶提供了非常多人性化的功能服務(wù)。而且網(wǎng)格策略的設(shè)置也很簡單，對于新手和普通用戶非常友好。比如可以智能模式下單，直接選擇策略，無需配置參數(shù)。
如果用戶想要自定義下單也可以，只需要自己填寫價格區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額就可以完成參數(shù)的配置，點擊生成策略就會自動下單開始jiao易。
需要注意的是，系統(tǒng)在策略成功生成之后，就會自動將用戶投入的資產(chǎn)劃分到“量化賬戶”中，策略停止后，投入資產(chǎn)和收益會一起自動劃轉(zhuǎn)到“幣幣賬戶”中。
所以，用戶在執(zhí)行網(wǎng)格jiao易的過程中只需要在剛開始的時候選擇好或者是配置好策略，之后所有的活動都可以由量化機(jī)器人進(jìn)行執(zhí)行。用戶不需要盯盤也可以輕松獲取收益。由此可見網(wǎng)格jiao易在目前的震蕩市場中來的恰逢其時，網(wǎng)格jiao易也擁有者巨大機(jī)遇，會吸引很多新老用戶的注意。
網(wǎng)格jiao易的優(yōu)勢和注意事項
需要注意的是，網(wǎng)格jiao易雖然說能夠保證賺取到網(wǎng)格利潤，但是如果遇到了單邊下跌的行情，還是可能會造成虧損的。而且，由于網(wǎng)格jiao易目前的應(yīng)用并不是很多，所以用戶在選擇幣種進(jìn)行網(wǎng)格jiao易時要格外小心謹(jǐn)慎。
理論上增加網(wǎng)格密度可以有機(jī)會在更細(xì)分的價格區(qū)間內(nèi)獲利，但實際上并非如此，在網(wǎng)格總金額一定的情況下，網(wǎng)格數(shù)量增加會使單個網(wǎng)格的差價以及單個網(wǎng)格的買入數(shù)量減少，降低單詞jiao易的收益?？偨Y(jié)下來就是，網(wǎng)格密度越高，單個網(wǎng)格利潤更低，jiao易的頻率會更高，手續(xù)費也就隨之增加；網(wǎng)格密度越低，單個網(wǎng)格利潤更高，jiao易的頻率會更低，手續(xù)費也就隨之減少。所以選擇合理的網(wǎng)格密度也很重要，要避免過于頻繁的jiao易，減少手續(xù)費。
并且，由于網(wǎng)格jiao易本身的特定，策略開始后是需要一段時間才能夠看出優(yōu)勢的，短期不會給投zi者反饋太多收益信息，隨著時間推移，在jiao易過程中不斷優(yōu)化策略的參數(shù)，可以看到更好的結(jié)果。當(dāng)然用戶在jiao易過程中如果遇到幣種停盤、退市這些不可預(yù)知的情況時，網(wǎng)格策略會自動停止，用戶需要對這些情況有所準(zhǔn)備。
網(wǎng)格jiao易，或者說網(wǎng)格量化jiao易，優(yōu)勢就是不會被人為情緒所影響控制，策略設(shè)置好了就會嚴(yán)格按照設(shè)定好的策略執(zhí)行。隨著目前市場的震蕩頻率，想必后續(xù)會有很多的加密貨幣jiao易所推出網(wǎng)格jiao易。
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